求高手 我的数据和模型都有问题

sage57 发表于 2012-8-4 19:52
cluster的命令是就直接在reg 后面加吗
会和在reg后面加 robust 有区别吗
不好意思我是新手

假设公司的ID是fid,那么Stata命令应该为
reg y x1 x2, cluster(fid)

老树皮 发表于 2012-8-4 19:54
假设公司的ID是fid,那么Stata命令应该为
reg y x1 x2, cluster(fid)

请问异方差会影响方程显著性检验吗
我看书上只说会影响变量的检验
我最开始的方程显著性检验就不显著 是因为有异方差吗

联合显著性检验和单个变量的显著性检验都依赖于参数variance-covariance矩阵的估计（在Stata中这个结果保存在e(V)中）。所谓参数估计的SE就是这个矩阵对角元素的平方根。采用不同的假设（heteroskedasticity或者cluster以及serial correlation）都会影响到对e(V)的估计，进而最终影响F检验或者其他相关检验的结果。

老树皮 发表于 2012-8-5 10:59
联合显著性检验和单个变量的显著性检验都依赖于参数variance-covariance矩阵的估计（在Stata中这个结果保存 ...

太感谢你了 真是牛人呀

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:39
你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使 ...

我的数据是宽而短的面板 而且我用eviews做过单位跟检验 结果说数据不足 我就问了导师 导师就没有要我做时间序列的测试 要我做横截面的测试比如异方差

sage57 发表于 2012-8-5 17:33
我的数据是宽而短的面板 而且我用eviews做过单位跟检验 结果说数据不足 我就问了导师 导师就没有要我做时 ...

这种情况下至少要用cluster来调整SE.一般来说，现在在面板数据模型中，不论你采用OLS还是FE，都要采用cluster来调整SE.