xtlogit 的问题！悬赏三十个论坛币！

我现在在做一个panel data的logit regression，有两个问题想请教
1. 我明明有七千多个数据，为什么做出来结果显示obs总是只有两千多个呢
2. 我的自变量里有一个dummy variable，就是那个AUD，这个dummy是我在excel里面生成的，然后直接导入，为什么总是被omitted的呢？
. xtlogit DD EA GR S AUD OE REBV, fe
note: multiple positive outcomes within groups encountered.
note: 664 groups (4907 obs) dropped because of all positive or
      all negative outcomes.
note: AUD omitted because of no within-group variance.
Iteration 0:   log likelihood = -879.01857  
Iteration 1:   log likelihood = -873.22305  
Iteration 2:   log likelihood = -872.51861  
Iteration 3:   log likelihood = -872.51246  
Iteration 4:   log likelihood = -872.51245  
Conditional fixed-effects logistic regression   Number of obs      =      2626
Group variable: company1                        Number of groups   =       311
                                                Obs per group: min =         2
                                                               avg =       8.4
                                                               max =        13
                                                LR chi2(5)         =    354.96
Log likelihood  = -872.51245                    Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          DD |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          EA |   9.755839   .6948361    14.04   0.000     8.393985    11.11769
          GR |  -.0674318   .0336566    -2.00   0.045    -.1333974   -.0014661
           S |  -.0000334    .000087    -0.38   0.701    -.0002039    .0001372
         AUD |          0  (omitted)
          OE |    .000051   .0001017     0.50   0.616    -.0001484    .0002504
        REBV |   .0069658   .0101011     0.69   0.490     -.012832    .0267635
------------------------------------------------------------------------------
. xtlogit DD EA GR S OE REBV, fe
note: multiple positive outcomes within groups encountered.
note: 664 groups (4907 obs) dropped because of all positive or
      all negative outcomes.
Iteration 0:   log likelihood = -879.01857  
Iteration 1:   log likelihood = -873.22305  
Iteration 2:   log likelihood = -872.51861  
Iteration 3:   log likelihood = -872.51246  
Iteration 4:   log likelihood = -872.51245  
Conditional fixed-effects logistic regression   Number of obs      =      2626
Group variable: company1                        Number of groups   =       311
                                                Obs per group: min =         2
                                                               avg =       8.4
                                                               max =        13
                                                LR chi2(5)         =    354.96
Log likelihood  = -872.51245                    Prob > chi2        =    0.0000
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          DD |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          EA |   9.755839   .6948361    14.04   0.000     8.393985    11.11769
          GR |  -.0674318   .0336566    -2.00   0.045    -.1333974   -.0014661
           S |  -.0000334    .000087    -0.38   0.701    -.0002039    .0001372
          OE |    .000051   .0001017     0.50   0.616    -.0001484    .0002504
        REBV |   .0069658   .0101011     0.69   0.490     -.012832    .0267635
------------------------------------------------------------------------------

group 就是公司。你可以生成四个dummy，分别指代四大会计师事务所。这个问题可能能缓解一下。

因为我stata很烂，所以我尽量在导入数据之前把所有能做的工作都做了，包括在导入数据之前用excel把所有缺值的数据都删除了，num of obs少应该不是因为缺数据的关系吧。很奇怪

缺失值，STATA在回归中会将整个观测值省略的。

改革同步 发表于 2012-8-6 06:43
缺失值，STATA在回归中会将整个观测值省略的。

我在导入stata之前在excel中筛选过的，所以应该不会有缺失值的存在啊，至少在这个回归里的几个变量是不存在缺失值的

note: 664 groups (4907 obs) dropped because of all positive or
      all negative outcomes.
note: AUD omitted because of no within-group variance.

这不是写得很清楚吗？664个观测点（unit或者说程序中说的group）在多期之间根本就没有改变，所以估计的时候就被自动删除了。

老树皮 发表于 2012-8-6 08:49
note: 664 groups (4907 obs) dropped because of all positive or
      all negative outcomes.
note:  ...

多谢大侠，可是我还是不懂啊，group是指公司吗？就是cross-section的那部分。我的因变量是公司是否pay dividend, AUD是一个dummy，指的是公司的auditor是否属于四大之一，因为大多数公司都常年用一个auditor，所以当然都是一样的，不想让它被drop啊。。。

老树皮 发表于 2012-8-6 20:05
group 就是公司。你可以生成四个dummy，分别指代四大会计师事务所。这个问题可能能缓解一下。

查了一些国外网站，说这种情况最好还是move on to random effect....不过还是谢谢了！所以金币就给你吧

你用的是固定效应模型,固定效应模型本身就是用来控制不随时间变化的变量的，所以你的那个虚拟变量在估计时就被drop掉了。固定效应模型中不需要包括不随时间变化的变量，如果你一定要包括，最好选择随机效应来进行估计

楼上说的好，我也是用xtlogit的fe模型时发现，在同一截面内的相同变量都会被删除，这时选用re模型比较好。我的理解是这样的，fe模型是在每个个体中设置一个虚拟变量，然后估计出来的，就已经包含了个体内相同的信息了，请指正~