【求教高手】如何用状态空间模型+卡尔曼滤波解决我要的问题

鹭岛木棉 发表于 2013-1-11 00:50
我是用一个窗口软件做的，叫Oxmetrics

最后是将数据序列的趋势成分和周期成分分开了吗？

achielle 发表于 2013-1-12 10:45
最后是将数据序列的趋势成分和周期成分分开了吗？

可以通过设定扰动项的联合分布（联合正态分布，协方差为0）。可以分解出周期波动成分和趋势变动成分这两个扰动项的方差。

鹭岛木棉 发表于 2013-1-14 22:24
可以通过设定扰动项的联合分布（联合正态分布，协方差为0）。可以分解出周期波动成分和趋势变动成分这两个 ...

在这方面我是个菜鸟，所以，我先研究研究，再有问题的话请教你啊。

achielle 发表于 2013-1-17 10:14
在这方面我是个菜鸟，所以，我先研究研究，再有问题的话请教你啊。

不客气，祝你好运。Oxmetricx这个软件包论坛有下载的。

我会用SAS实现状态空间模型，但，卡尔曼滤波是怎么回事，请教下，能不能把附件发我邮箱：807663130@qq.com，论坛币不足丫~~谢谢谢谢啊！！

用Eviews8.0吧，讲的很详细了

鹭岛木棉 发表于 2013-1-11 00:50
我是用一个窗口软件做的，叫Oxmetrics

时间有点久了，可以用SAS的PROC SSM过程不尝试下。

可以尝试用下SAS的PROC SSM过程步，谢谢！

鹭岛木棉 发表于 2012-11-12 09:58
没用Eviews做过，倒是下载了不少这类的ppt，后来急着做学位论文的其他部分，就没仔细研究了。如果需要的话 ...

你好 我最近也在最状态空间和卡尔曼滤波的学位论文，关于潜在产出的，想做个单变量，再做一个加入菲利普斯曲线的，还没有做出来。能不能把ppt和OXmetrics软件发我一份，最好能请您和我讨论下。我的email是 869652826@qq.com

您好。请问你是在OX中运行的状态空间模型么？可不可以把代码发我一份，最近也在研究状态空间模型，有点晕！谢谢