【求教高手】如何用状态空间模型+卡尔曼滤波解决我要的问题

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【求教论坛高手】状态空间模型+卡尔曼滤波.rar (24.79 KB)

2012-8-7 11:05:37 上传

如题，请教论坛里的高手，帮我解决如下问题。如能成功解决问题，本人以100大洋（论坛币）相赠。
（觉得网页材料看的不习惯的，可以下载我贴的附件材料阅读，已附数据。）

【求助】 状态空间模型+卡尔曼滤波

Background：将差分平稳的序列做趋势成分和周期循环成分分解

测量方程为：

                             （1）

其中， 表示趋势项， 表示周期项。

状态方程1：趋势项 服从的过程为

                           （2）

这里， ；

状态方程2：周期项 则服从ARMA(2,1)过程。

            （3）

其中， ；参数 、 和 分别是滞后算子、周期持续时间和衰减因子；干扰项  。

Mission：将消费和收入序列建立二元结构时间序列模型，运用状态空间模型实现。

                       （4）

上式施加了的约束条件为：二者趋势项相同、但周期项不一定相同。其中，趋势项 服从（2）式表示的过程，周期项 服从（3）式表示的过程。

请教论坛里的高手，如何用Matlab或者Stata、Eviews实现上述Mission，并得到每一个拟合的趋势项序列 和周期项序列 。

   

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关键词：状态空间模型 卡尔曼滤波 状态空间 卡尔曼 如何用 空间 模型 卡尔 如何

贴到网页后，Mathtype编辑出来的公式全部不见了，请大虾们下载附件哈。大恩不言谢！

我来看看，研究一下

请问楼主模型解决了吗，我正在做相关的模型，能否讨教一下

flowerft2007 发表于 2012-11-2 20:15
请问楼主模型解决了吗，我正在做相关的模型，能否讨教一下

还没完全解决吧，我是一个窗口软件做的，名字叫OXmetrics。想知道能不能用编程的软件实现这一结果，像SAS或者Matlab之类的。

是编程，我是在EVIEWS里做的，现在量测和状态方程都有问题，不知怎么设计，你会吗

flowerft2007 发表于 2012-11-12 07:08
是编程，我是在EVIEWS里做的，现在量测和状态方程都有问题，不知怎么设计，你会吗

没用Eviews做过，倒是下载了不少这类的ppt，后来急着做学位论文的其他部分，就没仔细研究了。如果需要的话，你留个Email，我把ppt打包发给你把。

谢谢，我下载了张文彤和高*梅的，李子奈的，都没什么讲得详细的状态空间模型和量测方程怎么弄，只是直接给了方程式，所以不知道怎么弄。flower20049292@sohu.com

不知道两位的问题解决了没有，我最近做论文也要用类似的方法，不知可否请教。

achielle 发表于 2013-1-9 13:27
不知道两位的问题解决了没有，我最近做论文也要用类似的方法，不知可否请教。

我是用一个窗口软件做的，叫Oxmetrics