随机过程-均方微积分市公开课一等奖省赛课获奖PPT课件

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第三章 均方微积分
§3.1 随机变量序列均方极限
§3.2 随机过程均方连续性
§3.3 随机过程均方导数与均方积分
§3.1 随机变量序列均方极限
回顾数列极限：      实际上是指当 无限增大时， 与 距离   无限趋近于0.
问题：可否类似地给出随机变量序列  “极限”？
答：能够！关键在于确定随机变量序列中任意 与随机变量 “距离”.
[定义]
   设随机变量序列     和随机变量   二阶矩有限，即    ，   ，若有      ，则称  均方收敛于 ，并称 为  均方极限，记作       或          其中l.i.m是英文Limit in mean square缩写.
  若以    作为  与 “距离”，可验证它满足线性空间中距离定义．

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