请问通过Hausman检验拒绝RE模型，而自变量包含不随时间改变的变量，怎么办

老树皮 发表于 2012-8-14 12:38
可以这么说.但是在做结论之前,先用cluster调整一下ＳＥ：

reg e unite background,cluster(code)

reg e unite background,cluster(code)

Linear regression                                      Number of obs =     702
                                                       F(  2,   233) =    4.00
                                                       Prob > F      =  0.0195
                                                       R-squared     =  0.0213
                                                       Root MSE      =  .83011

                                 (Std. Err. adjusted for 234 clusters in code)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           e |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       unite |  -.1662893   .0991929    -1.68   0.095    -.3617189    .0291402
  background |   .2346946   .0957599     2.45   0.015     .0460287    .4233606
       _cons |    .001158   .0866566     0.01   0.989    -.1695726    .1718887
------------------------------------------------------------------------------
调整后的结果如上所示。
可是这一结果不是只能证明残值e与变量unite background相关，而我想要知道的是因变量roa与变量unite background的关系，又该如何说明呢？谢谢~

Jacqueline0727 发表于 2012-8-14 13:18
reg e unite background,cluster(code)

Linear regression                                      Nu ...

这个残差是因变量ｒｏａ的残差，其实就是不能被其他变量解释的部分。

现在这个回归说的是剔除掉其他变量的因素以后，unit 和background对ｒｏａ的作用。

老树皮 发表于 2012-8-14 14:08
这个残差是因变量ｒｏａ的残差，其实就是不能被其他变量解释的部分。

现在这个回归说的是剔除掉其他变 ...

我明白了，非常感谢！

老树皮 发表于 2012-8-10 13:11
你对这些变量感兴趣吗？不感兴趣不用管它。
如果对这些变量感兴趣，但是你知道这些变量(比如叫Z_i)和误差项 ...

您好，请问您介绍的这个估计方法叫什么呢？最近写论文遇到了和答主一样的情况，也用了您的方法，结果较理想，但不知道怎么阐述这个方法....或者有没有使用这个方法的论文或者书籍呢？