求有偿指导，STATA做ＧＡＲＣＨ模型验证混合分布假说

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用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。
很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做，可是都找不到相关的命令。　

就是这个式子中的[img]file:///C:\Users\TammyTang\Documents\Tencent Files\649090217\Image\[AMEA7YZMAQEN(6BGRKB$FU.jpg[/img] r0不是一个任意值，而是与交易量有关。由于引入交易量，GARCH的a + b系数之和可能减小，验证混合分布假说。有偿请教相关的命令和分析。十分感谢！



QQ：６４９０９０２１７

[img]file:///C:\Users\TammyTang\Documents\Tencent Files\649090217\Image\(6ETA]FDUOD5_JCX5[PRPEQ.jpg[/img]

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关键词：Stata 模型验证 混合分布 tata documents 模型