固定效应模型和随机效应模型的结果不同怎么解释？

老树皮 发表于 2012-8-12 08:33
其实应该是1*2的效果大于3，所以RE为正，FE为负。

RE和FE模型中都存在unobserved variables。但是RE模 ...

请你一定要回复我呀！真的非常谢谢。

假设individual effect (u_i) 是正的（这里暗含的假设是u_i的系数是1）,u_i和x_it是正相关的且u_i=x_it*rho+v_it，而x_it的作用是负的（比如记作beta），那么OLS或者RE对beta估计的结果实际上是对(rho+beta)的估计。所以如果rho>beta，那么OLS或者RE的估计就是正的，但是FE估计则是对beta的一致估计，所以是负的 。

老树皮 发表于 2012-8-22 07:00
假设individual effect (u_i) 是正的（这里暗含的假设是u_i的系数是1）,u_i和x_it是正相关的且u_i=x_it*rho ...

天哪。你真厉害。但是如果应用到我写的这篇论文中怎么解释呢？因为我是拿英文写的。现在size的符号相反，就是说unobserved variables和size正相关，unobserved variables又和不良贷款率正相关。而size对不良贷款率负相关，前两个效果大于第三个，所以RE为正FE为负。我需要说明的是，RE为什么是正的而不是负的。有没有通俗一点的理解？

bibi1227 发表于 2012-8-22 07:11
天哪。你真厉害。但是如果应用到我写的这篇论文中怎么解释呢？因为我是拿英文写的。现在size的符号相反， ...

因为我是拿英文写的。现在size的符号相反，就是说unobserved variables和size正相关，unobserved variables又和不良贷款率正相关。而size对不良贷款率负相关，前两个效果大于第三个，所以RE为正FE为负

你这个解释已经很通俗了.

bibi1227 发表于 2012-8-22 07:11
天哪。你真厉害。但是如果应用到我写的这篇论文中怎么解释呢？因为我是拿英文写的。现在size的符号相反， ...

多找几篇英文文章,看看他们在这种情况下会怎么解释这个结果.

你只要把你的问题套入他们的phrase结构中就行了。

老树皮 发表于 2012-8-22 07:22
因为我是拿英文写的。现在size的符号相反，就是说unobserved variables和size正相关，unobserved variabl ...

可我自己都不理解为什么RE是正。。。

bibi1227 发表于 2012-8-22 07:24
可我自己都不理解为什么RE是正。。。

RE estimate is upward biased because of the positive correlation between the endogenous variable and individual effect which is also positively related to the dependent variable.

老树皮 发表于 2012-8-22 07:22
因为我是拿英文写的。现在size的符号相反，就是说unobserved variables和size正相关，unobserved variabl ...

我不明白为什么前两个效果大于第三个，就说明RE为正，它们和RE有什么关系呢？另外rho是什么呢

老树皮 发表于 2012-8-22 07:26
RE estimate is upward biased because of the positive correlation between the endogenous variable a ...

这句话的意思和我刚才说的通俗点的那个是一样的，那我就这样写就可以了吧？我就怕我阐述的不清楚。

bibi1227 发表于 2012-8-22 07:30
我不明白为什么前两个效果大于第三个，就说明RE为正，它们和RE有什么关系呢？另外rho是什么呢

前两个是1*rho，rho是individual effect和内生变量的之间的相关系数。

准确地说RE是(rho+beta)，FE是beta，如果1*rho的绝对值大于beta的绝对值，那么RE就是正的了。

刚才那个说的不是很准确。