求粗略交易方案，请求假设一个。

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假设对待同一支股票我们投资者交易的次数和亏损关系有如下关系：
第一次交易，亏损的概率为：1/X_1。
第二次交易，亏损的概率为：1/X_2
………
第n次交易，亏损的概率为：1/X_n
X_n是单调递增的。
交易手续费每次不低于5元，高于5元的按照1‰收取。
过户费每1000股 收取1元 不足1元的按1元收取。
印花税只是卖收取，买不收取印花税，且按1‰收取。
市场的交易单位最少为100股。
你还可以作出其他的合理假设，然后设计一套交易方案，并且用市场数据检验你的交易方案与实际情况是否相符。

本人在读本科生，建模培训中遇到的练习题。请求思路。谢谢。

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关键词：交易手续费 实际情况 单调递增 印花税 本科生 交易手续费 印花税 本科生 投资者

你是在问什么呢？交易策略吗？ 你那个假设很诡异啊，为什么假设投资者亏损的概率与交易次数的关系？

有点复杂   

tanheng8 发表于 2012-8-17 04:09
你是在问什么呢？交易策略吗？ 你那个假设很诡异啊，为什么假设投资者亏损的概率与交易次数的关系？

因为事实是亏损概率跟投资次数有关，但又找到比较合适的模型来建立相关的关系。主要目的是想要求解Xn的模型。不算诡异。

阿来FD 发表于 2012-8-19 12:33
因为事实是亏损概率跟投资次数有关，但又找到比较合适的模型来建立相关的关系。主要目的是想要求解Xn的模 ...

孩子，还是要多看书,多学习。你的作业是不是建立一个交易策略。然后用历史数据back-testing一下你交易策略的结果？亏损的概率要是和交易次数有关，那所有的high frequency trading是不是一定能赚钱？最关键的问题是你那个假设和交易策略有毛线关系？
所谓交易策略是：你要做的是建立一个规则。比如一个最简单的例子，股票的价格波动一般都会有over react。根据这个特性。你可以说在每天跌幅最多的10%里面，第二天一般都会调整反弹。那你就根据当天的收益率来购买者10%股票，然后再建立以个卖出的规则，比如持有1天，2天。或者当反弹超过一个百分比就抛售。

另外问问题，要把问题描述清楚。“主要目的”是解Xn 你这是想问解线性系统吗？得到通解？ 和交易策略有啥关系？

原来是这样啊 ，加油哦  会一直支持你的哦········

tanheng8 发表于 2012-8-22 01:51
孩子，还是要多看书,多学习。你的作业是不是建立一个交易策略。然后用历史数据back-testing一下你交易策略 ...

谢谢提点！这么一说，好像清醒多了~十分感谢。 keep studying....