面板数据模型里的自相关

haoyun010 发表于 2013-4-11 16:49
序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计 ...

是使用CSW后就不用担心自相关问题了吗？您能再说明一下怎么判断是否存在自相关吗？ 感谢赐教

李双建 发表于 2013-4-10 21:57
作图

请具体解释一下如何作图？如何判断？

sece79 发表于 2013-5-14 00:44
是使用CSW后就不用担心自相关问题了吗？您能再说明一下怎么判断是否存在自相关吗？ 感谢赐教

该方法不一定能从根本上解决自相关问题，序列的自相关性是面板数据模型时可能遇到的常见的问题，若该面板数据时间序列较短而截面较多可以不用考虑自相关问题。

haoyun010 发表于 2013-5-14 23:10
该方法不一定能从根本上解决自相关问题，序列的自相关性是面板数据模型时可能遇到的常见的问题，若该面板 ...

那对这样宽而短的面板，不考虑自相关，另一方面是不是需要注意异方差问题呢？多谢指教！！

sece79 发表于 2013-5-15 10:05
那对这样宽而短的面板，不考虑自相关，另一方面是不是需要注意异方差问题呢？多谢指教！！

是的，此类面板数据的确需要重视异方差问题。

haoyun010 发表于 2013-5-15 20:11
是的，此类面板数据的确需要重视异方差问题。

那用eviews可以检验和修正面板的异方差吗，您能具体说一下吗

sece79 发表于 2013-5-16 12:06
那用eviews可以检验和修正面板的异方差吗，您能具体说一下吗

EVIEWS不能直接检验和修正面板数据的异方差问题， 可以直接做截面数据或时间序列的异方差检验。对面板数据，若要进行异方差检验，也可用 EVIEWS先对模型进行估计，然后 点击make residual得到方程估计后的残差，然后返回estimate框，注意需将因变量处改为方程估计后的残差的平方，而将Cross-section Specific处加入多个自变量之间的两两乘积，用White检验。

haoyun010 发表于 2013-5-16 20:10
EVIEWS不能直接检验和修正面板数据的异方差问题， 可以直接做截面数据或时间序列的异方差检验。对面板数 ...

white检验是在pool对象中吗，我没找到呢

sece79 发表于 2013-5-17 13:35
white检验是在pool对象中吗，我没找到呢

此处white检验与手算法的异方差无直接关系，若为时间序列可以如此操作

haoyun010 发表于 2013-5-17 20:18
此处white检验与手算法的异方差无直接关系，若为时间序列可以如此操作

嗯，O(∩_∩)O谢谢！