DSGE 使用dynare软件出现问题

李成才 发表于 2012-8-23 14:25
var C M Q H K r W L Y m h a;
varexo e_m e_h e_a;
parameters alpha beta delta d R eta phi phi_h ...

shock的个数比观测变量少，卡尔曼滤波不能启动

rastila 发表于 2012-8-23 15:24
shock的个数比观测变量少，卡尔曼滤波不能启动

Warning: Divide by zero.
> In ask05_static at 118
  In evaluate_steady_state at 73
  In resol at 108
  In stoch_simul at 76
  In ask05 at 166
  In dynare at 120
Warning: Matrix is singular to working precision.
> In evaluate_steady_state at 76
  In resol at 108
  In stoch_simul at 76
  In ask05 at 166
  In dynare at 120


??? Error using ==> print_info
The steady state contains NaN or Inf
Error in ==> stoch_simul at 81
    print_info(info, options_.noprint);
Error in ==> ask05 at 166
info = stoch_simul(var_list_);
Error in ==> dynare at 120
evalin('base',fname) ;

老师，我在运行stoch_simul时出现这两个警告，以及错误，我觉得模型部分可能存在问题，该如何修改，请多多指教，万分感谢！

rastila 发表于 2012-8-23 15:24
shock的个数比观测变量少，卡尔曼滤波不能启动

还有一个问题，在做Byes估计时，后验分布的区间应该如何设定，我的命令是：

estimated_params;
rho_m, beta_pdf, 0.7, 0.1;
rho_h, beta_pdf, 0.7, 0.1;
rho_a, beta_pdf, 0.7, 0.1;
stderr e_h, inv_gamma_pdf, 0.2, 1;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.2, 1;
stderr e_m, inv_gamma_pdf, 0.2, 1;
end;
estimation(datafile=Simul_data, order=1, first_obs=500, mh_replic=2000, mh_nblocks=2, mh_drop=0.45, mh_jscale=0.8, bayesian_irf, irf=20) Q Y C;

老师您费心了

学习

您好，我是Dynare的初学者，遇到了点小问题想请教一下，
运行
var y c k i l_y l w r;
总是出现下面的错误
??? Error using ==> var
Too many input arguments.
请问这是怎么回事？
先感谢您的帮助了！

求助一下各位高手,我这个也经常出错.用的例子里面的代码就没问题,可是我基本是按照例子里面的代码原封不动重写了一个mod文件而已,就是出错,检查了好几遍也没发现少括号之类的.....检查的眼睛都要花了...
Starting Dynare (version 4.3.2).
Starting preprocessing of the model file ...
ERROR: rbc.mod:48.6: syntax error, unexpected $undefined, expecting ';' or '('
另外,写mod文件的时候用记事本还是用写字板啊..用写字板写好的代码保存成mod文件后再用记事本打开会出现乱码
压缩包里面correct的那个是可以执行的,wonrg的那个就是执行不了...真心发现不了这两个mod有什么区别,方程一样,系数一样....

xu_junyi 发表于 2013-4-4 21:09
您好，我是Dynare的初学者，遇到了点小问题想请教一下，
运行
var y c k i l_y l w r;

唉我也是这个问题，明明就是照着DYNARE USER GUIDE里边的例子写的，却一致提示这两个错误。

李成才 发表于 2012-8-20 17:31
我想得到Bayes参数估计的先验分布及后验分布，请指教，多谢老师。

我看到是你的模型的设计可能有问题，因为我看到这个部份
There are 2 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus for 3 forward-looking variable(s)
通常3 forward-looking variable(s)必须对应3 eigenvalue(s) larger than 1，才有唯一的动态均衡解
你这个模型可能出现indeterminacy的问题。