关于一阶风险厌恶

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正在读王江《金融经济学》，第七章《风险厌恶》最后一节提到了一阶风险厌恶概念，书本上的例子及推导看起来有点儿吃力。还请诸位大侠指点迷津，详细的阐述一下到底一阶风险厌恶是怎么一回事。

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关键词：风险厌恶 金融经济学 指点迷津 金融经济 经济学 经济学

看了下，感觉没啥，就是泰勒展开的时候高阶项保留了而已。你平时接触到的风险厌恶都是一阶风险厌恶。

学习

Chemist_MZ 发表于 2012-8-22 19:40
看了下，感觉没啥，就是泰勒展开的时候高阶项保留了而已。你平时接触到的风险厌恶都是一阶风险厌恶。

书本上引入那个间断效用函数作用何在？如何用那个间断函数以及构造的伯努利赌博推导出下边的风险溢价公式？还望大侠明以教我！

海岳开襟 发表于 2012-8-23 16:32
书本上引入那个间断效用函数作用何在？如何用那个间断函数以及构造的伯努利赌博推导出下边的风险溢价公式 ...

我书扔在国内了呢~昨天也是下载了这个书的提纲，正好有你说的那个问题。这次找不到了，能不能把问题说得清楚一些~

http://wenku.baidu.com/view/a1e076e5524de518964b7d44.html，这里有详细答案的。你参考一下哈