求问xtwest如何检验多变量情况下的westerlund 协整检验

Financie 发表于 2014-3-11 00:31
没呢~~~但是我的数据属于大N小T，，
连老师在一个贴上回复说~这类数据 通常无需考虑单位根和协整的问题~ ...

我的也是，N有30，T只有11个，而变量多大7个....我仔细看了那段错误的英文，应该是观察值不够，也就是时间序列不够长的问题....
我写毕业论文的啊，不知道不做检验行不行，不过也做不了，哎~

I10714024 发表于 2014-3-11 09:48
我的也是，N有30，T只有11个，而变量多大7个....我仔细看了那段错误的英文，应该是观察值不够，也就是时间 ...

我也是在写论文呢~~~
那个贴子也没说具体T要多少才算大~~~
只是说~对于T很大的面板~单位根和协整才是重点呢~~。。
或者你在论坛发个帖问问 确定下好？

Financie 发表于 2014-3-11 13:17
我也是在写论文呢~~~
那个贴子也没说具体T要多少才算大~~~
只是说~对于T很大的面板~单位根和协整才是重 ...

发了，没人理....只是我想，我们这样的，除了有办法扩充时间序列，否则想做也做不了协整性的检验啊，就像软件里的错误信息一样， 0 lead(s) at least 23 observations are required....这不就是观测值不够的意思么...
另外我看了一些论文，包括知名期刊的和硕士论文，有很多也没有做平稳与协整的检验，有的只做了平稳而未做协整....不知道毕业答辩严不严啊，哎

T=6的情况不需要考虑时间序列性质