求问xtwest如何检验多变量情况下的westerlund 协整检验

各位，求助：

我在考察包括三个自变量的面板数据的协整性时，用stata的xtwest命令发现，当采用westerlund方法时，只能默认一个自变量。
求助各位如何处理。不用stata也可以，只要能行得通就行，包括Gauss、Matlab等

xtwest y x1 x2 x3, constant trend lags(1) westerlund
报错：
if westerlund is specified at most one x-variable may be included
r(459);

不知道楼主用“westerlund"这个选项，是何用意？help file里说：
westerlund: This option should be used only to replicate the tables in Westerlund (2007).

我不大懂你的问题，你是要做4个panel variables的Westerlund cointegration test吗？你把你的Stata的命令写出来，我帮你看看

aeryyc 发表于 2012-9-5 04:55
不知道楼主用“westerlund"这个选项，是何用意？help file里说：
westerlund: This option should be used ...

同意。。。。lz到底想做什么？

xtwest y x1 x2 x3,  lags(1) westerlund

试试

xtwest y x1 x2 x3,  lags(1)这样写可以

请问这是stata 还是其他的程序代码？谢谢楼主

dahanruoshui 发表于 2012-11-26 09:50
xtwest y x1 x2 x3,  lags(1)这样写可以

请教一下，，
我用了这个命令~结果是~
With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 14 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.
我的数据是6年的，，难道是我的tsset set错了么？
还是哪里出问题了
6年的数据做不了么？
另外~我自变量一共有10个，，可以同时做协整么？？

谢谢了。

Financie 发表于 2014-3-2 23:54
请教一下，，
我用了这个命令~结果是~
With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 14 observations are requir ...

请问你的问题解决了吗？我也碰到了类似的问题！

I10714024 发表于 2014-3-10 22:04
请问你的问题解决了吗？我也碰到了类似的问题！

没呢~~~但是我的数据属于大N小T，，
连老师在一个贴上回复说~这类数据 通常无需考虑单位根和协整的问题~所以我也就没做了