vec与var顺序

bidaning 发表于 2012-9-1 10:49
你前面说的是对的，后边这个问题没办法说的很清楚，只能建议你看一下EViews的用户手册和相关时间序列的书 ...

我又重新做了一下，不做限制也不影响vec，我是不是可以不做限制呢
另外，vec里的脉冲还是对原序列的吗，还是对差分序列，这个经济意义是不是说图像大于0就是正向关系，小于0就是反向关系呢
谢谢
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2735118

tjluzijun 发表于 2012-8-31 21:07
非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建 ...

我的步骤是
先判定有无单位根，如果I(0)，直接VAR。如果I(1)，先用原序列做VAR，查看最佳的滞后阶数，然后看是否存在协整，存在的话选择VEC模型，滞后－1，不存在协整就用差分后的序列做VAR，也是滞后－1.

学习一下

maggiekou 发表于 2012-8-30 22:18
1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的 － 对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗 － 你的序列 ...

请问，意思是，原始序列如果是非平稳，但都是n阶单整，且不存在协整关系，直接用差分后的平稳数据去做var，再做格兰杰检验，脉冲响应，以及方差分析？
如果是存在协整关系，则应该用原始数据做vec 对嘛？
还有，格兰杰检验一定要在建立了var或者vec之后再去做？是否可以在建立模型之前就做?
最后，var和vec的主要区别是啥？有人说var是反映某一变量的一单位冲击，对其他变量造成的影响程度。那vec呢。。。
多谢指教

请问，意思是，原始序列如果是非平稳，但都是n阶单整，且不存在协整关系，直接用差分后的平稳数据去做var，再做格兰杰检验，脉冲响应，以及方差分析？
如果是存在协整关系，则应该用原始数据做vec 对嘛？

是的

还有，格兰杰检验一定要在建立了var或者vec之后再去做？是否可以在建立模型之前就做?

一般来说，granger检验在得出序列是否平稳/协整后就可以做了(两变量)。

最后，var和vec的主要区别是啥？有人说var是反映某一变量的一单位冲击，对其他变量造成的影响程度。那vec呢
VEC模型中包含变量间的长短期关系，但VAR只是短期关系。