有多个协整关系，选择标准是什么呢？

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我做出来多个cointegration的关系，如何选醋一个来做VEC 呢？

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关键词：协整关系 选择标准 Integration ration ratio 如何

一般选择第一个协整方程，如果协整方程不平稳，则选择第二组的两个协整理方程，以此类推。也可从所有协整方程中选择多个平稳的协整方程进行组合，但需进行方程格式设置，比较麻烦。

本人认为，对协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行检验

这帖子里的回复。。。

shando 发表于 2012-8-31 05:47
一般选择第一个协整方程，如果协整方程不平稳，则选择第二组的两个协整理方程，以此类推。也可从所有协整方 ...

怎么才能检测特定协整方程是否平稳呢？

人鱼不美 发表于 2015-5-10 18:45
怎么才能检测特定协整方程是否平稳呢？

对协整方程的残差作ADF检验

shando 发表于 2015-5-11 05:23
对协整方程的残差作ADF检验

好的，谢谢！~