哪位大虾能帮我看看是否存在协整关系，急用，谢谢了！

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Date: 01/05/12   Time: 12:52
Sample (adjusted): 2008M08 2011M11
Included observations: 40 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNM2 LNSI
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized		Trace	0.05
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None	0.234134	13.00153	15.49471	0.1148
At most 1	0.056624	2.331599	3.841466	0.1268
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整关系 unrestricted observations Integration observation adjusted Series

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None         0.234134         10.66993         14.26460         0.1715
At most 1         0.056624         2.331599         3.841466         0.1268
                               
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values       
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
                               
                               
LNM2        LNSI                       
-0.714913         7.721528                       
6.316402        -3.174214                       
                               
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):        
                               
                               
D(LNM2)        -0.004710        -0.001521               
D(LNSI)        -0.014571         0.010334               
                               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):         Log likelihood         187.5596       
                               
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNM2        LNSI                       
1.000000        -10.80066                       
         (3.08451)                       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)       
D(LNM2)         0.003368                       
         (0.00127)                       
D(LNSI)         0.010417                       
         (0.00605)                       
                               
                               

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None         0.234134         10.66993         14.26460         0.1715
At most 1         0.056624         2.331599         3.841466         0.1268
                               
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values       
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
                               
                               
LNM2        LNSI                       
-0.714913         7.721528                       
6.316402        -3.174214                       
                               
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):        
                               
                               
D(LNM2)        -0.004710        -0.001521               
D(LNSI)        -0.014571         0.010334               
                               
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):         Log likelihood         187.5596       
                               
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNM2        LNSI                       
1.000000        -10.80066                       
         (3.08451)                       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)       
D(LNM2)         0.003368                       
         (0.00127)                       
D(LNSI)         0.010417                       
         (0.00605)                       
                               
                               

呃、、、貌似不存在、、、、

hsk825 发表于 2012-1-5 13:26
呃、、、貌似不存在、、、、

请问是看哪个数据啊？谢谢!

allsis 发表于 2012-1-5 15:48
请问是看哪个数据啊？谢谢!

不存在协整关系啊，indicates no cointegration at the 0.05 level=表明在0.05置信水平下不存在协整，看prob下面的数，都小于0.05才是协整，和我遇到了一样的情况啊，我的论文，做不下去了

不存在协整关系。
第一个假设就没有拒绝，没有必要往下看了。none表示不存在任何协整关系的原假设。

linda1025 发表于 2012-1-5 16:24
不存在协整关系啊，indicates no cointegration at the 0.05 level=表明在0.05置信水平下不存在协整，看p ...

我也是啊，如果没关系，还怎么做啊！

看起来，不存在。

这样的呢？
Date: 01/05/12   Time: 17:20               
Sample (adjusted): 2008M09 2011M11               
Included observations: 39 after adjustments       
Trend assumption: Linear deterministic trend       
Series: Y X                        
Lags interval (in first differences): 1 to 1       
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)       
                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None *         0.403174         29.85327         15.49471         0.0002
At most 1 *         0.220684         9.724202         3.841466         0.0018
                               
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values