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目前是要跑panel data形式的回歸 (已確定是固定效果模型)
應變數            ik
解釋變數         ik(t-1) cf1*pos cf1*neg cf1*pos*fb cf1*neg*fb q lev size age2
數據處理方式 一階差分
工具變數        解釋變量的落後兩期為工具變數
                       ik(t-2) cf1*pos(t-2) cf1*neg(t-2) ....
無外生變數  (根據paper) paper這邊只寫出內生變數

要怎使用xtabond2來編製command?
初步有使用xtabond2命令來下 但跑出來就是很怪


xtabond2 ik l.ik cf1pos cf1neg cf1posfb cf1negfb q lev size age2 year2 year3
year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year, gmm(L2.ik cf1pos cf1neg
cf1posfb cf1negfb q lev size age2, lag(2 2)) iv(year2 year3 year4 year5 year6
year7 year8 year9 year10) nolevel robust

就我所知gmm(內生變數, lag(2 2))
                      是指落後兩期為工具變數?
                      那跟gmm(L2.ik cf1pos cf1neg...)意思一樣?

iv(外生變數) 但我目前沒有要設外生變數 但我查詢的結果 有人使用時間(year)來設外生變數?

nolevel 跟noconst意思?因為我不用截距項
但我看help理有放 nolevel也有 noconst 跑出來也都沒有截距項 但結果有差


所以依據上述 我應該修正哪邊 還有system gmm的指令應該要怎下? 希望有高手指點 可以一起學習

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关键词：GMM panel data XTABOND Command nocons pos 工具 command