急向连老师请教GMM问题

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尊敬的连老师好：又向您请教问题，真不好意思。我计划运用系统广义
矩估计方法来分析全国29个省金融对资本形成的影响，具体公式如下：

CAi,t=µi + aiDEPi,t-i+ bmDEPi,t-m+ cnDEPi,t-n+vi,t


其中:CA为资本形成总额占GDP的比例;DEP为存款余额占GDP的比例;LOAN为贷款余额占GDP的比例。 µi为截距项， vi,t为扰动项。P1、p2、p3为各变量滞后项的阶数.(P1、p2、p3分别在上式ai、bm和cn前的大写的西格玛上面，但我写粘贴不上）
我的问题：一是不知道确定上式CA、DEP、LOAN的滞后阶数多大才合理。
          二是上式能够再加上控制变量吗？
          三是运用Xtabond2语句编写，假如CA为滞后一阶，DEP、LOAN均为滞后2阶，如何才能控制它们的工具变量个数，Xtabond2语句具体如何表达呢？
          四是29个省中，我想分时期（如1998为界的两段即1978-1998和1999-2008）和分地区（东部、中部、西部）研究，如何编写Xtabond22语句具体如何表达呢？

    急求！！多谢啦，尊敬的连老师！！

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关键词：GMM 连老师 XTABOND abond Micro 请教 老师 GMM

qlx8808 发表于 2010-4-19 17:54
尊敬的连老师好：又向您请教问题，真不好意思。我计划运用系统广义
矩估计方法来分析全国29个省金融对资本形成的影响，具体公式如下：

CAi,t=µi + aiDEPi,t-i+ bmDEPi,t-m+ cnDEPi,t-n+vi,t


其中:CA为资本形成总额占GDP的比例;DEP为存款余额占GDP的比例;LOAN为贷款余额占GDP的比例。 µi为截距项， vi,t为扰动项。P1、p2、p3为各变量滞后项的阶数.(P1、p2、p3分别在上式ai、bm和cn前的大写的西格玛上面，但我写粘贴不上）
我的问题：一是不知道确定上式CA、DEP、LOAN的滞后阶数多大才合理。
A: 多数情况下是要通过理论分析才能确定。由于你的样本比较小，我建议你先加入一阶滞后项即可。

          二是上式能够再加上控制变量吗？
A: 可以加入，但要有充分的理论依据。

          三是运用Xtabond2语句编写，假如CA为滞后一阶，DEP、LOAN均为滞后2阶，如何才能控制它们的工具变量个数，Xtabond2语句具体如何表达呢？
A: xtabond2 ca L.ca L(0/2).(dep loan), gmm(L.ca) iv(L(0/2).(dep loan))


          四是29个省中，我想分时期（如1998为界的两段即1978-1998和1999-2008）和分地区（东部、中部、西部）研究，如何编写Xtabond22语句具体如何表达呢？
A: 假设 region 表示地区名称，取 1（东部），2（中部），3（西部）
   xtabond2 ca L.ca L(0/2).(dep loan) if region==1, gmm(L.ca) iv(L(0/2).(dep loan))  //东部
   est store m_east
   其它两个地区的回归方法相同。
   
   分时段回归如下：
   xtabond2 ca L.ca L(0/2).(dep loan) if year<=1998, gmm(L.ca) iv(L(0/2).(dep loan))
   est store m_7898

   xtabond2 ca L.ca L(0/2).(dep loan) if year>1998, gmm(L.ca) iv(L(0/2).(dep loan))
   est store m_9908

   这些内容在stata初级视频中都有详细讲解。

    急求！！多谢啦，尊敬的连老师！！

非常感谢连老师

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