stata与Eviews的面板回归结果不一致（赠予解决问题的朋友20元）

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<P>我在stata中用xtgls y x1 x2 x3,panels(he) corr(psar1)回归，结果是三个解释变量均在1%水平显著，但在Eviews5.1面板回归后，则x2不显著。</P>
<P>另请教一下，面板数据可行的广义最小二乘法FGLS在Eveiws5.1中如何实现？</P>
<P>谢谢</P><br>

[此贴子已经被作者于2007-3-25 11:05:54编辑过]

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关键词：EVIEWS Stata Views Eview 解决问题 朋友 如何

我想请教一下楼主，面板数据在STATA中录入和一般数据录入有什么区别，是否也像EVIEW中那么复杂？需要怎样操作？着急处理个课题，烦请告之，感激不尽！

面板数据可行的广义最小二乘法FGLS在Eveiws5.1中如何实现？
这个问题我也很想知道

以下是引用shaoshuai521在2007-3-25 11:46:00的发言：
我想请教一下楼主，面板数据在STATA中录入和一般数据录入有什么区别，是否也像EVIEW中那么复杂？需要怎样操作？着急处理个课题，烦请告之，感激不尽！

stata中面板数据的录入是很简单的

具体怎么个输入啊？我也非常想知道啊？本人菜鸟，望高手多多指点啊

stata软件的例子上就有数据
打开人家的数据看看不就知道了。

还有，stata的那几本manual里面也会介绍面板数据的格式，
论坛上这些资料都是免费的，为什么不去看看。

eviews中当hausman检验得出应该用固定效应模型时，Weight一栏中可以选择 Cross section weights 即为使用可行的广义最小二乘法（GLS），目的是减少由于横截面数据造成的异方差影响。当面板中时间序列很长的时候可以用SUR－—同时对横截面单元异方差性和同期相关性进行修正的GLS估计，得到Parks估计年。时序长度短时，该方法失效。

不会stata，不清楚为什么两者会有差距。不过用Weight设置改一下应该会拟合的更好的吧，愚见，愚见～

 请教楼主：我在做回归的时候，出现以下问题，这是为什么啊，怎么解决。谢谢

xtgls lnperrealfiscal lnperGDP lnurbanization lnfiscalpopu,panels(he) corr(psar1)

(note: 2 observations dropped because only 1 obs in group)
p23 is not regularly spaced or does not have intervals of 1 -- use
the force option to treat the intervals as though they were regular

SVAR也不一致。STATA有时符号错误。