楼主: 我好傻
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[问答] 平稳性检验的疑惑,请赐教! [推广有奖]

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楼主
我好傻 发表于 2012-9-12 00:33:29 |AI写论文

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本人在使用时间序列做多变量单方程线性回归,需要做数据的平稳性检验,现有如下疑惑,请高手不吝赐教:
1.某序列同时通过了1阶和2阶的ADF检验,那么,可以说它是2阶单整序列吗?
2.若模型中诸多变量中,被解释变量和一部解释变量是同阶单整序列,但其余解释变量是平稳序列,那么,可否说被解释变量和由解释变量组成的线性组合之间存在协整关系呢?
3.模型中包含了时间趋势变量t(t=1,2,3,....),是否还需要对t序列做平稳性检验?我也尝试做过,但没检验出来。
4.进行ADF检验时,滞后期项的选择是什么作用?若有的序列通过了滞后期为1的2阶平稳性检验,有的序列通过了滞后期为2的2阶平稳性检验,可以说它们都是2阶单整序列吗?
    本人是计量菜鸟,还请各位高手多多指教!不胜感激!
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关键词:平稳性检验 平稳性 时间趋势变量 ADF检验 解释变量 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-6 11:52:36
1.那是一阶单整
2.一般协整要求同阶单整才能做,如果是多变量也有放宽的说法。即便放宽了也要检验后才能判断是否协整,不是同阶单整都是协整的,更不用说不同阶单整的情况了。
3.ADF检验中有选择趋势性检验的。
4.几阶单整是指差分几次 和滞后期是两个概念

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