请教关于平稳性检验

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请教达人：

在做时间序列的时候，如果在T期突然由于外部因素导致数据跳动到一个新水平上（并且此后以新水平为起点以原来的规律线性变化），那么是否还可以对该序列（指包括T期以前+以后的所有数据）作ADF检验？或者还是针对这种情况另有检验方法。

另外，rw：如果为了解决这个突然跳动的问题， 引入了一个虚拟变量，那么是否需要对虚拟变量进行平稳性检验？

谢谢！

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关键词：平稳性检验 平稳性 ADF检验 虚拟变量 检验方法 检验 平稳性

没有人理我？？

我也想知道 这个问题的答案 怎么都没有人回答啊？

这是单位根检验中的结构性平稳检验问题，一般而言，检验时间序列数据是否存在单位根不能单纯就直接像过去那样只用ADF、PP检验，首先要区分数据生成过程再采用不同的检验方法。但像楼主所说的数据出现的数据结构突变的问题，Perron 就已经提出了一种基于这种结构性变化问题的ADF检验，你可以参考他的方法去做，而且不会很难。国内也有相当一部分的文献已经做过这个方面的研究，你也可以参考一下他们的文献：《结构突变与人民币汇率的经验分析》，《数量经济技术经济研究》2003年第8期；《结构突变时间序列单位根的“伪检验》，《带有结构突变的单位根检验》2007年第3期；《数量经济技术经济研究》2007年第3期。这几篇文献你都可以参考一下。

推荐一篇 《异常点也会对单位根检验产生致命影响》 东北财经 赵进文老师的一篇论文！

那么虚拟变量是否需要检验呢？