[caa准精课程] 请问2011年秋季金融数学38题怎么做的 [推广有奖]

11楼

wujinga 发表于 2012-9-16 11:23:55

djpfly 发表于 2012-9-16 10:54
你好！非常感谢你回复。还想请教你3题怎么做？这一题不是考察期权定价问题吗？我怎么算的结果不对啊。谢谢 ...

你问的是39题吗，你看看我的那些金融数学的帖子嘛，我也问了一些高人，他们回复了的，你去看看，也许有你想要的

12楼

包面小 发表于 2012-9-16 12:32:50

djpfly 发表于 2012-9-16 10:54
你好！非常感谢你回复。还想请教你3题怎么做？这一题不是考察期权定价问题吗？我怎么算的结果不对啊。谢谢 ...

书上198页，问题要求的是债券数量。

13楼

djpfly 发表于 2012-9-16 14:53:31

包面小发表于 2012-9-16 12:32
书上198页，问题要求的是债券数量。

谢谢你啊，同学，你真的很厉害~~~~

14楼

djpfly 发表于 2012-9-16 16:09:58

wujinga 发表于 2012-9-16 11:23
你问的是39题吗，你看看我的那些金融数学的帖子嘛，我也问了一些高人，他们回复了的，你去看看，也许有你 ...

呵呵谢谢，现在已经搞定了。。。。这一年的题目有点难

15楼

wujinga 发表于 2012-9-18 19:58:18

djpfly 发表于 2012-9-16 16:09
呵呵谢谢，现在已经搞定了。。。。这一年的题目有点难

你40题做出来了么，39题我也有点不懂，求赐教

16楼

djpfly 发表于 2012-9-19 08:39:18

wujinga 发表于 2012-9-18 19:58
你40题做出来了么，39题我也有点不懂，求赐教

39题目，是要求无风险资产的数量，不是要求期权的价格。
复制期权，用无风险资产和风险资产（本题中指的就是股票），先通过二叉树模型得到股票期权的第一期末的两种价格Cu和Cd。然后利用书上198页公式9.2.2，就能得到无风险资产的数量即可。不知道我这么说的清不清楚

40题，这个题目太难，我估计大部分人应该都不会做吧，不过，论坛中有人已经把答案贴出来了啊，你没有找到吗？而且是用pdf格式写的。