请问2011年秋季金融数学38题怎么做的

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关键词：金融数学 怎么做 秋季 数学

自己顶一下

你截个图呗。。

图像1 就是38题目

djpfly 发表于 2012-9-15 22:17
图像1 就是38题目

Pt=Ct+Ke^(-0.04)-30e^(-0.08)  这样算出相应看跌期权价格，加上当期股价，与对应执行价比较就好了。

包面小 发表于 2012-9-15 22:50
Pt=Ct+Ke^(-0.04)-30e^(-0.08)  这样算出相应看跌期权价格，加上当期股价，与对应执行价比较就好了。

我想用的平价公式，但是这个平价公式好像跟精算师金融数学参考书上的不一样啊。。。。

包面小 发表于 2012-9-15 22:50
Pt=Ct+Ke^(-0.04)-30e^(-0.08)  这样算出相应看跌期权价格，加上当期股价，与对应执行价比较就好了。

你这个公式好像不对吧，那个是连续分红率8%

wujinga 发表于 2012-9-15 23:17
你这个公式好像不对吧，那个是连续分红率8%

化简过

djpfly 发表于 2012-9-15 23:07
我想用的平价公式，但是这个平价公式好像跟精算师金融数学参考书上的不一样啊。。。。

书上没分红

包面小 发表于 2012-9-16 00:12
书上没分红

你好！非常感谢你回复。还想请教你3题怎么做？这一题不是考察期权定价问题吗？我怎么算的结果不对啊。谢谢