推荐【人大出版社】经济学中的经验建模——设定与评价

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必填内容：经济学中的经验建模——设定与评价（当代世界学术名著·经济学系列）
作者：[英]克莱夫·W·J·格兰杰著
出版社：人大出版社
理由：在本书中，格兰杰阐明了构建和评估经验模型的过程。书中广泛借鉴和引用了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学和娱乐业的案例和小品，将精确性与累积的直觉融为一体，从而就这个主题为我们提供了独特且十分有趣的见解。
　　本书的第一章分析模型的设定问题，以巴西亚马孙流域的森林垦伐为例，讨论了模型的设定过程。第二章考虑评价问题，指出了经济学家们对于评价的忽视，以及应该以模型的结果的质量为准绳来评价模型。第三章使用比前两章更为复杂和技术化的方法，进一步讨论如何评价预测的问题。
　　本书给我们带来了关于怎样构建和评价模型的新思想，即我们在今后的建模中应当更多的考虑模型的经济意义上的显著性而非统计意义上的显著性，更多的考虑模型的使用价值而非其本身的华丽性。
选填内容：
出版日期：
作者简介：克莱夫·格兰杰，1934年生于英国威尔士的斯旺西，现为英国公民。他于1959年获得英国诺丁汉大学博士学位，现为美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的荣誉经济学教授，并担任该校经济学秘书协会主席。他于1995年当选为美国艺术与科学院院士，并于2003年获诺贝尔经济学奖。
　　格兰杰是目前全球最杰出的计量经济学家之一，他在学术界的建树几乎包括了近40年来计量经济学在时间序列方面的所有重大发展。在研究经济时间序列时，格兰杰和另一位学者汉塔纳卡首创使用了谱分析方法，并与著名学者摩根斯坦一齐对纽约股票市场的股票价格进行了相关分析。在预测研究上，他在1959年发表的论文《关于潮汐河流泛洪的概率估计》被认为是现代成本—收益分析教材的范本案例。在非线性问题的研究上，他和焦克斯于1980年发表的论文《长期记忆时间序列与分数差分法简介》对长期记忆理论做出了很大贡献。所有这些都是计量经济学界最前沿的领域。格兰杰的发现对研究“财富与消费、汇率与物价水平，以及短期利率与长期利率之间的关系”都具有非常重要的意义。

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关键词：人大出版社 人大出版 出版社 经济学 当代世界学术名著 人大 经济学 建模 评价

点　评
　　对于经济模型的构建，首先要考虑模型与经济理论的整合性，如果模型在统计上很有意义，而在经济上不具有合理性的话，那么模型对于经济的分析就没有多少参考价值。书中案例包罗万象、简单有趣，非专业人士亦能理解经济模型的构建过程，从中获益匪浅。
　　　　　　——赵国庆 中国人民大学教授、博士生导师、经济系博士

　　当我们比较数理经济学和计量经济学时，总是觉得前者像科学，而后者更像一门艺术。确实如此，一项经验研究从计量模型的选取和设定开始，一直到模型的估计、模型的评价、预测和解释等等都由研究者"说了算"。因此，经验研究给人的感觉是不可信的：研究者可以找到"合适"的数据和"合适"的模型来支持所要的经济理论观点。但是，格兰杰在本书中通过一些有趣的真实例子非常严谨地阐述了构建经验模型的整个过程。让我们看到了经验研究的科学性、可信性和趣味性。
　　　　　　——陈彦斌 经济学博士

来自于诺贝尔经济学奖获得者格兰杰教授的思想光芒

授人以鱼 末若授人以渔

——评《经济学中的经验建模——设定与评价》

2003年10月8日，瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布，美国经济学家罗伯特·恩格尔(Robert Engle)和英国经济学家克莱夫·格兰杰(Clive Granger)双双获得该年度诺贝尔经济学奖，以表彰他们分别用“ARCH模型”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间序列，从而对经济学研究和经济发展产生了巨大影响。这对合作了二十几年的朋友终于一起站到了象征最高专业成就的领奖台上，并分享约130万美元的巨额奖金。自1969年首届诺贝尔经济学奖颁给“计量经济学”的鼻祖——克莱因以来，有一半以上的诺贝尔经济学奖颁给了在数学模型上颇有建树的经济学家，其中，获奖人数最多的又是从事计量经济学研究的经济学家，这无疑是对经济学的定性化、模型化、精确化、科学化研究的鼓励。诺奖何以对计量经济学家如此青睐？计量经济模型又有何奇妙之处？从格兰杰教授在剑桥大学马歇尔讲座上循循善诱、幽默朴实的讲演中，我们将领略一朵朵计量经济研究的智慧火花，从而觅得这个经济学宠儿的光辉所在。

经济学中的模型构建与分析过程大致分为四个环节——设定、建模、参数估计与检验、模型评价。设定过程是对模型中需要具体包括的因素的选择、取舍过程，同时也是对模型遵循的大致函数形式的选择过程；建模是对模型的具体形式的判断、分析过程；参数估计与检验是在一定标准下（如均方误差最小），根据一定的数据（如横截面数据、时间序列数据、面板数据等）估计出函数中包含的参数，并对估计结果进行假设检验的不断取舍、反复递进的过程；评价是对构建起的模型结果（模型的可信度、敏感度、预测能力、对真实经济情景的适用性等）进行总的检验与评价的过程。众所周知，计量经济学是以数学、统计学、经济学等众多学科为基础的交叉学科。在数学与统计学提供的强大工具的支持下，经过计量经济学家们近一个世纪的努力，第二个和第三个环节的研究已经相对成熟、颇具规模，而经济学家们本来相对擅长的设定与评价反而成了薄弱环节。正是基于这样的现状，计量经济学大师格兰杰教授在应邀主讲1998年的马歇尔讲座时，以设定与评价作为演讲的主题，“为听众带来了他在40年的教学与研究生涯里对于经济学经验研究中的概念性难题的思考与理解”（G.C.哈考特）。1998年的马歇尔讲座已经流逝在历史的记忆里，格兰杰的讲演也只有相当有限的人亲莅现场谛听，但这并不影响这位智慧长者的思想火花点亮世界各地的经济学研究者和爱好者们的思维之灯。在讲座结束之际，剑桥大学出版社就已将格兰杰的讲稿结集为《经济学中的经验建模——设定与评价》（Empirical modeling in economics: specification and evaluation）一书，奉献读者。今年秋天，该书终于漂洋过海与神州大地上的读者见面，并被列入中国人民大学出版社“当代世界学术名著——经济学系列”。该书除了收入格兰杰教授在马歇尔讲座上讲过的《经验模型的设定》与《经验模型的评价》两篇，还收入了更富技术性的《再论对计量经济模型与预测的评价》。第一篇以巴西亚马孙流域的森林垦伐为例，讨论了模型的设定过程；第二篇指出“经济学家们对于评价有所忽视”，应该以模型结果的最终质量为准绳来评价模型；第三篇以较为复杂和技术化的方法，进一步讨论如何评价模型及其预测的问题。

格兰杰教授对经济学研究的一大杰出贡献是，发现多个非稳定时间序列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。他称之为某种“共合体”现象，并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。瑞典皇家科学院说：“格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要的意义。” 格兰杰教授的成果来自于他长期严密的思考和深邃的思想，正所谓“问渠哪得清如许？为有源头活水来”。他在讲稿中坦诚告诉读者成功的“活水”所在，而不仅限于展示对一个具体模型的构建与分析的过程。这种“授人以鱼，末若授人以渔”的作风本身就堪称学人的典范。计量经济学协会在首期《计量经济学》（Econmetrica）中讲到：“……其主要目的应该是促进有助于理论数量方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究”。格兰杰教授不但以身作则地做到了这一点，而且有所发挥和推进，他指出：“多数经济研究不应该被视为纯粹的数学，而应该与一个纯粹的、表述确切的目标相联系”，“理论经济学家与应用经济学家之间需要必要的沟通，而架构于经济理论与应用经济学家之间的桥梁必须有一个坚实的结构，从而使得经济学家们能够安全地往返于两岸。”格兰杰教授没有用复杂的模型和高深的语言来讲述自己的理论，而是用简单的式子、幽默的语言和通俗的事例加以阐述。一个成熟的理论，即使是很艰深和复杂的，被一个洞若观火的智者阐述的时候也总能让人感觉到通俗易懂、妙趣横生。格兰杰教授的讲述使不从事实证研究的人，亦能领略实证分析的魅力。如同在生活中，多数人并不懂移动通讯原理，却能熟练运用手机的功能；并不懂软件产品的设计原理，却能很好地享受计算机软件带来的高效、便捷。他广泛借鉴了来自经济学、金融学、政治学和环境经济学，乃至艺术、文学、生活和娱乐业的案例和小品，将精确性与直觉融为一体，将理论渗透到生活之中，让我们轻松领略一个深邃的道理。格兰杰教授是一个富有想象力和创造力的人，一个幽默活泼的老师，一个睿智的长者，他的讲稿，除了能够给予读者做实证研究的诚恳忠告和对计量经济分析的准确认识，“还能够向那些与克莱夫·格兰杰素昧平生的人或者没有亲耳谛听过他讲演的人，介绍我们这个领域里一个最具吸引力和最可爱的人物”（G.C.哈考特）。

《经济学中的经验建模——设定与评价》（Empirical modeling in economics: specification and evaluation）一书中译本由中国人民大学出版社2005年9月出版。

[此贴子已经被作者于2007-3-28 15:42:13编辑过]

经济学集大成者之作。

发一个呀！

summerlive 发表于 2008-5-3 18:10
发一个呀！

有电子版的吗？

谢谢分享！

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