求助：权益衍生品相关的希腊字母公式推导

闵尹邈 发表于 2019-3-1 15:45
理论上你说的都没错，就是像搞明白，比如delta公式里没有S，对S偏导求gamma

delta里面有S，N(d1)里面d1里面包含S，求导的时候N的部分不用都展开，比如N(d1)对S求导就是外层函数N()先对d1求导数得到的其实就是正态的density function记为n()，将自变量d1代入的n(d1)，然后再在内层d1对S求导。其实就是经典的链式法则。d1是S的一个对数函数，求导很简单明了。

Chemist_MZ 发表于 2019-3-2 11:09
delta里面有S，N(d1)里面d1里面包含S，求导的时候N的部分不用都展开，比如N(d1)对S求导就是外层函数N()先 ...

明白了，看完CDF的求导，终于明白了中间的关系，感谢版主，这么旧的贴，还这么快回复。感人。