求助：权益衍生品相关的希腊字母公式推导

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关于权益衍生品的风险管理中，delta\gamma\vega等希腊字母的公式是如何推导出来的呢？哪位大侠指导下吧，非常感谢！

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关键词：希腊字母 公式推导 衍生品 gamma Delta 风险管理 衍生品 希腊 字母 如何

wasaisai

用BS公式，分别对S求一阶导，二阶导，和对波动率求一阶导

出现牛人了，哈哈。
动手试了下，难度太大。可有现成的资料参考吗？

已经找到参考材料了

tb788090_33 发表于 2012-10-3 22:26
已经找到参考材料了

这个没难度，只是繁一点，求导基本功

tb788090_33 发表于 2012-10-3 22:26
已经找到参考材料了{:soso_e112:}

可以分享下吗？感觉不对头..

tb788090_33 发表于 2012-10-3 22:26
已经找到参考材料了

求参考资料

Chemist_MZ 发表于 2012-10-4 03:59
这个没难度，只是繁一点，求导基本功

理论上你说的都没错，就是像搞明白，比如delta公式里没有S，对S偏导求gamma

Chemist_MZ 发表于 2012-10-4 03:59
这个没难度，只是繁一点，求导基本功

理论上你说的都没错，就是像搞明白，比如delta公式里没有S，对S偏导求gamma