[资料] 数据频率转换相关问题 [推广有奖]

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gem_heng 发表于 2012-10-4 19:40:04 |AI写论文

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我要对汇率做ADF test，对daily data做ADF得出data是I(1)，当我把daily data转换为monthly data再做ADF的时候，得出I(2)。我想知道数据频率经过转换再做ADF，是不是就反应不同的现实呢？也不知道怎么才解释清楚，本来daily data一阶就平稳，但转换为monthly就二阶才平稳。要怎么做才是准确的呢？