指数跟踪

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

指数跟踪如何选取样本？怎样确定比例？有没有常用的模型或者相关的文章或者书

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：有没有 跟踪 指数

样本就拿历史数据，1到两年。方法用最小化误差的方法，或者直接用最小二乘法回归，把系数标准化

Chemist_MZ 发表于 2012-10-5 02:10
样本就拿历史数据，1到两年。方法用最小化误差的方法，或者直接用最小二乘法回归，把系数标准化

谢谢！我大概能理解了。
我能想到的样本选择需要考量的因素：流动性，和市场相关性，风险是否分散。是否有一个样本本身在市场的权重也是一个选择依据呢？有没有最优权重（本身在市场的权重）比呢？就像确定人民币面值5元，2元，1元？（面值在里市场的权重，消费的时候花的不同面值的数量是在portefolio里的权重）？

schwereburg 发表于 2012-10-5 17:00
谢谢！我大概能理解了。
我能想到的样本选择需要考量的因素：流动性，和市场相关性，风险是否分散。是否 ...

一般好像很少有人从这个角度去思考。面值一般不代表权重。一般就用几个ETF+大盘股去跟踪就行了

Chemist_MZ 发表于 2012-10-5 23:14
一般好像很少有人从这个角度去思考。面值一般不代表权重。一般就用几个ETF+大盘股去跟踪就行了

OK，谢谢！