TVP-VAR Oxmetrics 可以做日度数据吗？iperiod写多少？

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TVP-VAR Oxmetrics可以做日度数据吗？        比如说我的数据是日度数据，但有很多缺失的日子，所以一年中大概有154个数据，数据中的第一个数据是2018.8.17的数据，我的代码可以写成以下的形式吗？尤其是iperiod这一行，到底是iperiod=229（第一个观测值在2018年中的第229天）？还是iperiod=111（按照我一年154个数据计算，它大概在111个位置左右）？        iyear = 2018;        //year of the first observation        iperiod = 111;        //period of the first observation        ifreq = 154;                //frequency of data                                        //(periods in each year)另外  tvpvar.DrawImp(<6, 12, 24>, 1);                //draw impulse(1)  //trajectories of (6,12,24)-period horizon
这行代码可以更改吗？我想要研究一个月三个月六个月的脉冲响应，我到底是30，90，180（按照实际每月的天数）还是15，45，90（按照我的数据一个月大概15天）？
求大神解释一下！万分感谢！！！
                                 

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关键词：OxMetrics oxmetric tvp-var metrics period

在使用TVP-VAR（Time-Varying Parameter Vector Autoregression）模型处理日度数据时，确实需要考虑到数据的频率和缺失值问题。OxMetrics软件中，`iperiod`参数用于指定首观測数据点的具体位置。

- 对于你提到的日度数据中的第一个观测日期是2018年8月17日的情况，如果你选择将每年看作365天（或366天在闰年），那么8月17日确实是大约第229天左右。但是，考虑到你的数据并不是完全连续的日常记录，而是有缺失的日子，并且一年内只收集了大约154个观测值。

- 在这种情况下，`iperiod`参数并不应直接关联到公历中的日期位置（比如第229天），而是应该按照你数据集的实际排序来指定。如果假设首条数据是你的数据序列中第一项，那么确实可以简单地将`iperiod`设为1。

- 然而，若你想保持与日度频率的某种联系，并且希望从一个更抽象的角度考虑问题（比如，2018年的第154个观测点），你需要计算出这特定日期（2018年8月17日）在你的数据序列中的相对位置。如果从年初开始算起并忽略缺失值的影响，在数据集内的实际排序为`iperiod=1`到`iperiod=154`，那么8月17日的数据可能会对应于一个特定的数字（比如第100个观测点）。

- `ifreq = 154;`这一行代码是正确的。它表明数据集中的频率为每年大约154个观测值，这有助于软件理解你的数据结构。

对于`tvpvar.DrawImp(, 1);`的疑问，你提到的是绘制脉冲响应图（impulse response）的功能。你可以更改参数来研究不同冲击的影响，比如：

- `tvpvar.DrawImp(6)`：可以展示在不同的时间跨度（如6个观测点，假设是6天）上的脉冲响应。
- `tvpvar.DrawImp(12, 24);`：同时展示两个不同时间范围内的脉冲响应，一个是12个观测点，另一个是24个观测点。

这样的设置可以帮助你分析短期和中长期的影响。

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