[经管数据集] 【面板数据】上市公司股价崩盘风险-含参考文献（1995-2023年） [推广有奖]

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学海无涯1995

发表于 2025-10-10 13:59:07 |AI写论文

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数据简介：上市公司股价崩盘风险是指股价突然大幅下跌的可能性。这种风险可能由多种因素引起，包括公司的财务状况、市场环境、政策变化、投资者情绪等。

测算方式：参考《管理世界》许年行老师做法，使用负收益偏态系数(NCSKEW)和股票收益上下波动比率(DUVOL)、度量（CRASH）股价崩盘风险。
本数据包含excel数据和参考文献。

数据来源：上市公司年报

时间范围：1995-2023年

包含指标：
证券代码交易年度 NCSKEW(分市场等权平均法) NCSKEW(分市场流通市值平均法) NCSKEW(分市场总市值平均法) NCSKEW(综合市场等权平均法) NCSKEW(综合市场流通市值平均法) NCSKEW(综合市场总市值平均法) DUVOL(分市场等权平均法) DUVOL(分市场流通市值平均法) DUVOL(分市场总市值平均法) DUVOL(综合市场等权平均法) DUVOL(综合市场流通市值平均法) DUVOL(综合市场总市值平均法) CRASH(分市场等权平均法) CRASH(分市场流通市值平均法) CRASH(分市场总市值平均法) CRASH(综合市场等权平均法) CRASH(综合市场流通市值平均法) CRASH(综合市场总市值平均法) 交易周数市场类型行业代码交易状态

Stkcd [证券代码] -
Trdynt [交易年度] -
NCSKEW_Mdeq [NCSKEW(分市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
NCSKEW_Mdos [NCSKEW(分市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
NCSKEW_Mdtl [NCSKEW(分市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
NCSKEW_Cmdeq [NCSKEW(综合市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
NCSKEW_Cmdos [NCSKEW(综合市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
NCSKEW_Cmdtl [NCSKEW(综合市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Mdeq [DUVOL(分市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Mdos [DUVOL(分市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Mdtl [DUVOL(分市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Cmdeq [DUVOL(综合市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Cmdos [DUVOL(综合市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
DUVOL_Cmdtl [DUVOL(综合市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Mdeq [CRASH(分市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Mdos [CRASH(分市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Mdtl [CRASH(分市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Cmdeq [CRASH(综合市场等权平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Cmdos [CRASH(综合市场流通市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
CRASH_Cmdtl [CRASH(综合市场总市值平均法)] - 字段说明见说明书“股价崩盘指标”。
Wweeks [交易周数] - 当年实际交易周数。
MarketType [市场类型] - 1=上证A股市场；2=上证B股市场；4=深证A股市场；8=深证B股市场；16=创业板；32=科创板；64=北证A股市场。
Nnindcd [行业代码] - 年末该股票所属证监会行业2012版。
Status [交易状态] - 年末该股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期。

样例数据：