[经管数据集] 沪深北证券交易所A股B股市场Amihud指标表(日度月度年度)1990-20250905 [推广有奖]

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西岭好景

发表于 2025-10-25 14:34:44 |AI写论文

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沪深北证券交易所A股B股市场Amihud指标表(日度月度年度)1990-20250905

数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：

沪深北证券交易所A股B股市场Amihud指标表(日度月度年度)1990-20250905.zip (16.87 MB, 需要: RMB 39 元)

具体是：
市场类型交易年份样本类别是否剔除ST股开始日期截止日期 AILLIQ_Y 交易天数股票个数

沪深北证券交易所市场Amihud指标表(年)1990-2024.zip (295.2 KB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：
鐗堟潈澹版槑.pdf
LIQ_AMIHUDM_Y[DES][xlsx].txt
LIQ_AMIHUDM_Y.xlsx

市场类型交易月份样本类别是否剔除ST股开始日期截止日期 AILLIQ_M 交易天数股票个数

沪深北证券交易所市场Amihud指标表(月)1990-202508.zip (1.09 MB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：
鐗堟潈澹版槑.pdf
LIQ_AMIHUDM_M[DES][xlsx].txt
LIQ_AMIHUDM_M.xlsx

市场类型交易日期样本类别是否剔除ST股 AILLIQ 股票个数

沪深北证券交易所市场Amihud指标表(日)1990-20250905.zip (14.55 MB, 需要: RMB 29 元)

MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
Sample [样本类别] - 1=全量股票；2=参考Amuihud（2002），剔除上一年累计交易天数小于等于200天的股票，同时剔除上一年的年度ILLIQ占市场上所有股票同期ILLIQ值的前1%和后1%的股票；3=参考张峥等人（2013），剔除个股ILLIQ大于20的股票。
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
AILLIQ_M [AILLIQ_M] - 字段说明见说明书“3.1 Amihud指标”。
Days [交易天数] - 市场交易天数
Cn [股票个数] - 计算市场指标用到的股票个数