上市公司股价崩盘风险（2000-2024年），整理好的面板数据，excel或stata版本

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上市公司股价崩盘风险（2000-2024年），测算结果+参考文献，整理好的面板数据，excel或stata版本


一、时间跨度：2000-2024年


二、数据来源：国TAI安


三、测算方法
参考《管理世界》许年行老师做法，基于不同的市场回报率计算方法（等权平均法、市场总市值平均法、市场流通市值平均法等），使用负收益偏态系数(NCSKEW)和股票收益上下波动比率(DUVOL)、度量（CRASH）股价崩盘风险。



四、数据指标
证券代码、交易年度、行业代码、NCSKEW(分市场等权平均法)、NCSKEW(分市场流通市值平均法)、NCSKEW(分市场总市值平均法)、NCSKEW(综合市场等权平均法)、NCSKEW(综合市场流通市值平均法)、NCSKEW(综合市场总市值平均法)、DUVOL(分市场等权平均法)、DUVOL(分市场流通市值平均法)、DUVOL(分市场总市值平均法)、DUVOL(综合市场等权平均法)、DUVOL(综合市场流通市值平均法)、DUVOL(综合市场总市值平均法)、CRASH(分市场等权平均法)、CRASH(分市场流通市值平均法)、CRASH(分市场总市值平均法)、CRASH(综合市场等权平均法)、CRASH(综合市场流通市值平均法)、CRASH(综合市场总市值平均法)、交易周数、市场类型、交易状态


五、参考文献
[1]许年行,于上尧,伊志宏.机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J].管理世界, 2013(7):13.
[2]权小锋,吴世农,尹洪英.企业社会责任与股价崩盘风险:"价值利器"或"自利工具"?[J].经济研究, 2015, 50(11):16.
[3]孟庆斌,杨俊华,鲁冰,等.管理层讨论与分析披露的信息含量与股价崩盘风险——基于文本向量化方法的研究[J].中国工业经济, 2017(12):19.
[4]王化成,曹丰,叶康涛.监督还是掏空:大股东持股比列与股价崩盘风险[J].管理世界, 2015(2):13.

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