《投资-323》量化交易 - 个人用户可以直接从交易所获取数据吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是一个非常实际且关键的问题：个人用户能否直接从交易所获取数据？以下是对这一问题的详细解答。

总结

普通个人用户无法直接、免费、完整地从中国沪深交易所获取金融行情或基本面数据。然而，可以通过间接方式获得部分公开信息，若要获取结构化、可编程、高质量的交易数据，则必须通过第三方平台（如券商、数据服务商）。

为何不能“直接”获取？

1. 交易所不提供个人API接口

   上交所（SSE）和深交所（SZSE）作为市场监管机构，而非数据服务公司，不提供开放API供个人调用。

   https://api.sse.com.cn/market/data

   它们没有注册账户系统、Token机制或开发者门户。

2. 数据为受控资源

   行情数据，特别是实时数据，被视为知识产权和商业资产。交易所仅授权给少数“行情信息服务商”（如万得Wind、同花顺、东方财富）进行分发。未经授权抓取或传播可能涉及法律风险。

3. 技术门槛极高

   即便能够接入交易所的物理线路（如组播UDP流），也需要高频网络设备（千兆光纤）、解码协议知识（如STEP、FAST、深交所二进制协议）以及实时处理能力（每秒数万条消息）。这些配置通常为机构级，不适合个人使用。

个人能获取哪些“来自交易所”的数据？（间接方式）

尽管不能直接连接，个人仍可通过合法途径获取交易所发布的公开信息，但形式各异。

数据类型	获取方式	是否免费	可编程性
股票日线行情	交易所官网每日发布CSV/XLS文件	免费	手动下载，难自动化
上市公司公告	巨潮资讯网（cs.com.cn）	免费	HTML/PDF为主，需解析
融资融券数据	沪深交易所“市场数据”栏目	免费	每日更新，格式不稳定
指数成分调整	中证指数有限公司官网	公开	PDF通知，需人工提取
交易统计摘要	交易所周报/月报	公开	多为图表，无原始数据

例如，上交所官网 → “披露” → “统计数据” → 下载《股票成交概况表》；深交所官网 → “市场数据” → “融资融券”。这些数据虽为一手资料，但存在更新慢、格式混乱等问题，难以自动导入Python进行量化分析。

真正适合个人用户的解决方案（推荐路径）

方案1：通过第三方数据平台（最常用）

平台	特点	推荐场景
tushare.pro	注册即可获取Token，调用API	基本面 + 日线回测
akshare	开源库，无需注册	学习、原型开发
聚宽（JoinQuant）	在线策略平台，内置数据	回测与模拟交易
掘金（MyQuant）	支持实盘对接，数据质量高	准备实盘者

这些平台已完成从交易所采集数据、清洗、复权、标准化及数据库构建，并提供API，使用户仅需一行代码即可调用数据，如：df = ts.pro_api().daily(ts_code='600519.SH', start_date='20200101')。

方案2：通过券商提供的API（进阶选择）

券商/平台	接口类型	是否免费	说明
华宝智投 / 海通HOMS	PBOE 接口	条件开放	需资金门槛
中信证券	算力平台 API	机构优先	个人较难申请
掘金量化	Mina API	免费试用	支持A股、期货、仿真交易
vn.py + 券商柜台	QDP / SPI 接口	技术要求高	开发者首选

这些API的优势在于数据来自交易所直通链路，延迟低，适用于实盘交易，支持分钟级、Tick级高频数据。不过，使用这些API需要签署协议、验资、合规审查，并具备一定的技术门槛（C++/Python SDK）。

方案3：购买专业数据服务（专业投资者）

服务商	产品	成本	特点
Wind（万得）	Wind终端 + API	2–5万/年	最权威，机构标配
同花顺 iFinD	金融数据终端	1–3万/年	功能全面
东方财富 Choice	数据盒子	几千起	性价比高

这些服务适合专职量化从业者、小型私募团队及对数据精度要求极高的研究。

常见误解澄清

误解	正确认知
我能爬交易所网站拿到数据	可以爬到一些公开信息，但不能持续、稳定、合规地用于量化系统
Yahoo Finance 是源头	Yahoo 是聚合器，其中国股市数据也来自新浪、东方财富等二级来源
免费=不可靠	错！像 tushare、聚宽的基础数据非常可靠，足够用于中低频策略
只有机构才能拿到好数据	不对！现在很多平台让个人也能享受接近机构级的数据服务

结语：换一种思维理解“直接获取”

虽然个人用户不能像“登录邮箱”一样直接连接交易所，但可以通过合法、高效、低成本的方式，获得几乎同等质量的数据。这就像你不会自己去挖石油炼汽油，而是去加油站加油；你也不必自己接交易所专线，只要用好现有的数据平台即可。

最后建议：

• 初学者：使用

  tushare

  或

  akshare

  快速入门。
• 进阶者：上

  聚宽

  或

  掘金

  做回测与模拟。
• 准备实盘：选择适合自己的平台，逐步过渡到实盘操作。

申请券商API或使用专业终端

请牢记：

在量化领域中，关键不在于“谁掌握数据”，而在于“谁能够最快、最准确、最稳定地利用这些数据”。这才是你真正的竞争点。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：量化交易 交易所 中证指数有限公司 Finance python

相关内容：量化交易个人用户获取