A股市场流动性指标研究(1990-2024)：换手率与Amihud测度

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A股市场流动性指标数据汇编（1990-2024）

本文整理了1990年至2024年间A股市场的关键流动性指标，包括年度换手率、月均换手率、月均超额换手率以及Amihud流动性比率等核心数据。

主要数据指标说明：

• 年度换手率：反映股票年度交易活跃程度
• 月均换手率：计算每月换手率的平均值
• 月均超额换手率：相对于市场平均水平的超额交易活跃度
• Amihud指标：衡量价格冲击程度的流动性指标
  

数据表格：

[td]

年份	证券代码	换手率	Amihud值	月均换手率	月均超额换手率
1991	000001	0.681	0.492	0.093	-0.027
1992	000001	2.306	0.001	0.212	0.119
1993	000001	2.565	0.001	0.186	-0.026
1994	000001	3.117	0.002	0.239	0.053
1995	000001	1.189	0.002	0.079	-0.160
1996	000001	6.165	0.001	0.577	0.498
1997	000001	4.920	0.000	0.438	-0.139
1998	000001	1.263	0.000	0.084	-0.354
1999	000001	3.087	0.000	0.193	0.109
2000	000001	1.641	0.000	0.140	-0.052
2001	000001	1.102	0.000	0.076	-0.064
2002	000001	1.982	0.000	0.129	0.053
2003	000001	1.988	0.000	0.127	-0.002
2004	000001	1.832	0.000	0.108	-0.018
2005	000001	1.315	0.000	0.112	0.004
2006	000001	2.044	0.000	0.257	0.145
2007	000001	2.784	0.000	0.354	0.097
2008	000001	4.606	0.000	0.254	-0.100
2009	000001	2.699	0.000	0.294	0.041
2010	000001	2.908	0.000	0.251	-0.043
2011	000001	1.978	0.000	0.154	-0.097
2012	000001	1.318	0.000	0.115	-0.039
2013	000001	3.884	0.000	0.360	0.246
2014	000001	1.641	0.000	0.219	-0.141
2015	000001	3.749	0.000	0.280	0.061
2016	000001	0.920	0.000	0.079	-0.202
2017	000001	1.121	0.000	0.110	0.031
2018	000001	1.933	0.000	0.137	0.027
2019	000001	1.109	0.000	0.116	-0.021
2020	000001	1.118	0.000	0.120	0.004
2021	000001	1.526	0.000	0.106	-0.015
2022	000001	1.511	0.000	0.120	0.014
2023	000001	1.469	0.000	0.097	-0.022
2024	000001	1.629	0.000	0.146	0.049

注：本数据汇编涵盖1990-2024年期间A股市场流动性指标的完整时间序列，包含换手率系列指标和Amihud非流动性指标等重要市场流动性度量数据。

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关键词：Amihud 流动性指标 A股市场 流动性 AMI