1990-2020年股票流动性包含换手率、Amihud、Roll指标

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1990-2020年股票流动性包含换手率、Amihud、Roll指标

包含以下数据：
一、个股换手率表（月）1990-12 至 2020-04
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
ToverOsM [月换手率（流通股数）(%)] - 月内日换手率（流通股数）之和
ToverTlM [月换手率（总股数）(%)] - 月内日换手率（总股数）之和
ToverOsMAvg [日均换手率（流通股数）(%)] - 月内日均换手率（流通股数）
ToverTlMAvg [日均换手率（总股数）(%)] - 月内日均换手率（总股数）
Days [交易天数] - 股票在交易月份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


二、个股换手率表（年）1990 至 2020
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
ToverOsY [年换手率（流通股数）(%)] - 年内日换手率（流通股数）之和
ToverTlY [年换手率（总股数）(%)] - 年内日换手率（总股数）之和
ToverOsYAvg [日均换手率（流通股数）(%)] - 年内日均换手率（流通股数）
ToverTlYAvg [日均换手率（总股数）(%)] - 年内日均换手率（总股数）
Days [交易天数] - 股票在交易年份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


三、个股Amihud指标表（月）1990-12 至 2020-04
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
ILLIQ_M [ILLIQ_M] - 详见计算公式
Days [交易天数] - 股票在交易月份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


四、个股Amihud指标表（年）1990至 2020.4
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
ILLIQ_Y [ILLIQ_Y] - 详见计算公式
Days [交易天数] - 股票在交易年份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


五、市场Amihud指标表（月）1990-12 至 2020-04
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
Sample [样本类别] - 1=全量股票；2=参考Amuihud（2002），剔除上一年累计交易天数小于等于200天的股票，同时剔除上一年的年度ILLIQ占市场上所有股票同期ILLIQ值的前1%和后1%的股票；3=参考张峥等人（2013），剔除个股ILLIQ大于20的股票。
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
AILLIQ_M [AILLIQ_M] - 详见计算公式
Days [交易天数] - 市场交易天数
Cn [股票个数] - 计算市场指标用到的股票个数


六、市场Amihud指标表（年）1990至 2020.4
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
Sample [样本类别] - 1=全量股票；2=参考Amuihud（2002），剔除上一年累计交易天数小于等于200天的股票，同时剔除上一年的年度ILLIQ占市场上所有股票同期ILLIQ值的前1%和后1%的股票；3=参考张峥等人（2013），剔除个股ILLIQ大于20的股票。
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
AILLIQ_Y [AILLIQ_Y] - 详见计算公式
Days [交易天数] - 市场交易天数
Cn [股票个数] - 计算市场指标用到的股票个数


七、个股Roll指标表（月）1990-12 至 2020-04
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Roll_M [Roll_M] - 采用日收益率估计的Roll指标，详见计算公式
Roll_Impact_M [Roll_Impact_M] - Roll_M/月内日均成交金额（万元）
Days [交易天数] - 股票在交易月份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


八、个股Roll指标表（年）1990至 2020
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Roll_Y [Roll_Y] - 采用日收益率估计的Roll指标，详见计算公式
Roll_Impact_Y [Roll_Impact_Y] - Roll_Y/年内日均成交金额（万元）
Days [交易天数] - 股票在交易年份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；

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