大家好!我做单变量回归,由于R2大于DW值很多,故做其单元根检验,看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列,而X却是一个平稳序列,另外通过协整检验得et在a=5%的水平下,其是一阶单整序列,但其在a<1%的水平下是二阶单整序列,现在应该如何建立ECM模型呢???
在eviews下如何操作呢?
是否是输入命令:IS d(y) c d(x) et(-1)??还是什么别的形式??谢谢!!
楼主: xiecforever
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问个关于eviews操作的问题 |
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回帖推荐zhaojumping 发表于3楼 查看完整内容 这个没办法建立ECM吧,长期关系不协整。除非你用Y的二阶差分和X的水平值作为长期均衡,这样残差项是I(0)的,这样建立还有可能把,但是肯定模型解释能力不好。
在有,Y和X不同阶,没办法协整阿。或者原模型没有为回归问题,虽然有那个拇指原则,但是还是要看具体情况,我以为要是DW检验和LM检验都说明没有序列相关的话,也就没必要用ECM了吧
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