【求助】关于高频交易数据中的方差齐性分析是否可以使用F检验和Bartlett检验

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如题，小弟刚刚接触高频数据分析，在看文章的时候发现，许多作者在进行时间序列方差齐性检验时使用了F检验和Bartlett检验。受现有知识所限，我记得在使用F检验和Bartlett检验时，两个子样本应当首先符合正态分布。若不符合正态分布，则只能通过Levene检验进行分析。经过一段时间的资料搜集，我发现有人说当数据为独立样本或大数据样本时，也可以忽略掉正态分布假设，而有些人则认为只要不是正态分布就不能使用F检验和Bartlett检验。
所以，一直以来，我都没有找到确切的答案，请各位学者帮忙解答，非常感谢。另外，如果可以忽略掉正态分布假设的话，我的数据是每组48个的时间序列数据，是否可以使用F检验和Bartlett检验？

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关键词：Bartlett Bartle Bart 交易数据 高频交易 高频

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