2000-2021年动量因子数据实证研究

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动量因子数据2000-2021市场分析

（表格数据已进行原创语序调整）

▍数据概览本组数据涵盖2001至2021年间不同市场组合的动量效应表现，包含三种加权方式下的收益特征。

交易月份	市场类型	分位数	股票样本	流通市值加权	总市值加权	等权组合
2000-01	P9706	10%	0	0.289968	0.249086	0.216188
2000-01	P9707	10%	0	0.206883	0.162052	0.147511
2000-01	P9709	10%	0	0.289968	0.249086	0.216188
2000-01	P9710	10%	0	0.198987	0.175009	0.154869
2000-01	P9706	30%	0	0.198781	0.172702	0.146984

▍市场类型说明• P9705：创业板组合• P9706：全A股市场组合• P9707：全B股市场组合• P0300：沪深300指数组合• P9711：科创板市场组合

注：表格中负值数据反映特定时间段内出现的动量反转现象

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2025-12-6 15:03:52 上传

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关键词：实证研究 沪深300指数 沪深300 表格数据 A股市场