Historical Carhart Four-Factor Data: December 1990 to September 2024

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Carhart四因子数据历史（1990年12月 - 2024年9月）[td]

指标名称	指标解释
TradingMonth [交易月份]	以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型]	P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综合AB股和科创板；P9714：综合A股和创业板和科创板；P9715：综合AB股和创业板和科创板
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)]	考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)]	考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）
SMB1 [市值因子(流通市值加权)]	小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算
SMB2 [市值因子(总市值加权)]	小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)]	高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)]	高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权
UMD1 [动量因子（流通市值加权）]	Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（流通市值加权）
UMD2 [动量因子（总市值加权）]	Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（总市值加权）
UMD3 [动量因子（等权）]	Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（等权）

四因子2409.zip
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关键词：historical September December historic carhart