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参考文献
[1]陈邑早,陈艳,黄诗华,等.高管薪酬契约参照效应对公司股价同步性的影响[J].管理学报,2023,20(02):287-296.[2]许晨曦,杜勇,鹿瑶.年报语调对资本市场定价效率的影响研究[J].中国软科学,2021(09):182-192.（方法二）
[3]汤晓建,杜东英,张俊生,林斌.税收征管规范化影响了股价同步性吗？——基于税务行政处罚裁量基准的准自然实验[J].证券市场导报,2022(05):47-56.
[4]张恒瑞,洪剑峭.空间区位竞争与资本市场定价效率[J].会计研究,2022(04):22-40.
[5]伊志宏,杨圣之,陈钦源.分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究[J].中国工业经济,2019(01):156-173.
计算说明
包含以下三种方法计算
ri,t是公司i在第t周考虑现金红利再投资的周个股回报率
rm,t是公司i在第t周的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rm,t-1是公司i在第t-1周的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rI,t为公司i在第t周所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rI,t-1为公司i在第t-1周所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
对模型(1)/(2)/(3)进行分年度回归计算得到拟合优度R2。然后，对R2进行对数化处理，如模型(4)，得到SYNCH为公司i的年度股价同步性，SYNCH越大表明股价同步性越高。
R2_1、R2_2、R2_3分别对应模型（1）、模型（2）、模型（3）计算得到的拟合优度R2
SYNCH1、SYNCH2、SYNCH3分别对应模型（1）、模型（2）、模型（3）计算得到的拟合优度R2进行如模型(4)
数据说明
样本选择：全部A股1991-2024年数据 剔除当年交易周数不满30的样本
包含两个版本：一份未剔除、一份剔除金融和ST、*ST或PT
注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据
赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。
再额外赠送超值上市常用分组指标：是否 ST或PT、是否金融业、资产负债率是否大于1、是否沪深A股、
是否北京A股、行业名称、行业代码、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、分东部地区、中部地区、西部地区、是否高科技行业、是否重污染行业
数据截图
分年份数据量统计
描述性统计
1991-2024年上市公司股价同步性股价信息含量指标参考顶刊文献含详细构造过程Stata代码
(76 Bytes, 需要: RMB 38 元)
京公网安备 11010802022788号
