【求助】请教高手这个模型该怎么估计！

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我的模型是一个动态调整的模型：

Y_it - Y_it-1=a_it(Y_it^* - Y_it-1) ，Y从t-1到t期向最优Y*调整，a_it为调整速度。

其中，Y_it^* 和a_it又分别由一组变量决定。

想请问这样的模型用什么方法进行估计比较好？

我看到有人再用GMM做，好像是叫Arellano-Bond的方法，可是本人计量经济学基础不是很好，对GMM不是很懂，也不知道该如何在STATA中实现？

请教高手指点！不胜感激！！！

[此贴子已经被作者于2007-4-14 19:22:01编辑过]

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关键词：请教高手 Arellano 计量经济学基础 计量经济学 经济学基础 求助 请教 模型 高手

如果 Y_it^* 和a_it又分别由一组变量决定，那么就只能用非线性最小二乘法估计了，可以参考连玉君和钟经樊（南方经济，2007（1）：）http://arlion.8j.cn/user2/arlion/archives/2007/181971.html

相关程序：http://arlion.8j.cn/user2/arlion/archives/2007/201757.html

如果仅仅是 Y_it^* 由一组变量决定，那么采用 动态面板估计比较好,可以参考肖作平（会计研究，2004）。

太感谢了！！！楼上提供的程序就是我急需的，太感谢啦！

谢谢！！

Arlion 你好！今天我看了你链接的估计非线性模型的STATA程序，基础实在有些差，看得不是太懂，有个问题想再请教一下，谢谢：）

就是用于非线性估计的dycs.ado我没看明白究竟是哪一个程序，还是没有贴出来？

谢谢谢！