请问高手，i.i.d是什么

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在安鸿志的计量经济学的讲义中看到i.i.d.，大概是序列的一种，请教高手

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关键词：计量经济学 请教高手 计量经济 安鸿志 经济学 经济学

 

独立同分布的意思。

independent and identically distributed (i.i.d.)

时间序列常用的一个概念，表示序列彼此独立，有遵从同一概率分布，比如说正态分布。

独立同分布 (i.i.d.)是时间序列分析中的重要假设，许多结论是建立在此假设基础之上。

尤其是对残差的假设，往往都假设 i.i.d.

[此贴子已经被作者于2008-2-24 10:01:07编辑过]

一般做OLS时都会看到，五条基本假设中最重要的一条就是error是独立同分布的。当然时间序列里面也有这样的假设。

在OLS中违反该假设将导致违反高斯马尔科夫定理，参数估计将不再是有效估计，甚至会变成有偏估计。

可以看看条件概率的内容，本质上高-马定理是用条件概率定义的。

iid is an acronym for independent and identically distributed

好黑暗啊 没钱买讲义

二楼的解释是非常到位的.

受用了！