[文献] 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究 [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2026-4-30 19:08:56 |AI写论文

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【作者(必填)】
32
【文题(必填)】基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】如需批量上传资料发帖，请点击上方的批量上传发帖按钮
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=tdDAU2ZCd1rwV2arPmQJz9pZT6cRdUNFpK4Pv0Z8ZN91GEO1s0tQtjxnFJXXMV5Ycrqa9xsPoXm3WNr8x5YTk8O5WI1FVSuA5lr1CVJsN0F_SasVhGon3HsyVPSe4olLMQSoFUb6KduTz0sR7fYyWRKsOH4DvvdU_W2kZqUD2j8TuX2R-a-uIhn9V3UPfau_FdyF5X_w3Ks&uniplatform=NZKPT&captchaId=ca2fa730-bb48-4cc5-a39d-01429b6f93d2
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