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季度常用控制变量
常用控制变量年度版本https://bbs.pinggu.org/thread-16620722-1-1.html
变量说明
| 变量 | 符号 | 变量定义 |
| 公司规模 | Size | 总资产的自然对数 |
| 资产负债率 | Lev | 总负债除以总资产 |
| 总资产净利润率 | ROA | 净利润/总资产平均余额 |
| 净资产收益率 | ROE | 净利润/股东权益平均余额 |
| 总资产周转率 | ATO | 营业收入/平均资产总额 |
| 现金比率 | Cash | 期末现金及现金等价物余额除以总资产 |
| 现金流比率 | Cashflow | 经营活动产生的现金流量净额除以总资产 |
| 应收账款占比 | REC | 应收账款净额与总资产的比值 |
| 存货占比 | INV | 存货净额与总资产的比值 |
| 固定资产占比 | FIXED | 固定资产净额与总资产比值 |
| 营业收入增长率 | Growth | 本年营业收入/上一年营业收入-1 |
| 是否亏损 | Loss | 当年净利润小于0取 1，否则取0 |
| 董事人数 | Board | 董事会人数取自然对数 |
| 独立董事比例 | Indep | 独立董事除以董事人数 |
| 两职合一 | Dual | 董事长与总经理是同一个人为1，否则为0 |
| 第一大股东持股比例 | Top1 | 第一大股东持股数量/总股数 |
| 前五大股东持股比例 | Top5 | 前五股东持股数量/总股数 |
| 前十大股东持股比例 | Top10 | 前十股东持股数量/总股数 |
| 股权制衡度 | Balance1 | 第二大股东持股比例除以第一大股东持股比例 |
| 股权制衡度 | Balance2 | 第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比例 |
| 账面市值比 | BM | 账面价值/总市值 |
| 托宾Q值 | TobinQ | （流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产 |
| 是否国有企业 | SOE | 国有控股企业取值为1，其他为0 |
| 上市年限 | ListAge | ln(当年年份-上市年份+1) |
| 公司成立年限 | FirmAge | ln(当年年份-公司成立年份+1) |
| 换手率_流通市值 | Turnover1 | 交易金额/流通市值 |
| 换手率_总市值 | Turnover2 | 交易金额/总市值 |
| 月均超额换手率 | Dturn | 月均超换手率 |
| 机构投资者持股比例 | INST | 机构投资者持股总数除以流通股本（年度） |
| 管理层持股比例 | Mshare | 管理层持股数据除以总股本（年度） |
| 管理费用率 | Mfee | 管理费用除以营业收入 |
| 大股东资金占用 | Occupy | 其他应收款除以总资产 |
| 是否四大 | Big4 | 公司经由四大（普华永道、德勤、毕马威、安永）审计为1，否则为0。（年度） |
| 审计意见 | Opinion | 若公司当年的财务报告被出具了标准审计意见，则取值为1，否则为0。（年度） |
| 行业 | Industry | 证监会2012年行业分类，制造业取两位代码，其他行业用大类 |
| 年份 | Year |
数据说明
- 数据区间：2000-2025年季度数据（注：股权性质、第一大股东持股比例从2003年开始）
- 数据对象：全部A股，不包含已退市的上市公司，不包含上市以前的数据（具体也可以在代码里修改）
复制代码- * 剔除上市以前的数据
- drop if year<real(substr(上市日期, 1, 4))
- * 筛选2000-2025年数据
- keep if year>=2000 & year<=2025
- * 剔除金融行业
- drop if Industry=="J"
- * 剔除ST、*ST或PT
- keep if 交易状态=="正常交易"
- * 剔除上市以前的数据
- 数据格式：excel和dta格式， dta格式需要Stata 14/15/16/17/18版本打开，需要安装包可以到该贴下载： 下载地址
原始数据包含字段：
| 证券代码 |
| 证券简称 |
| 统计截止日期 |
| 应收账款净额 |
| 其他应收款净额 |
| 存货净额 |
| 流动资产合计 |
| 固定资产净额 |
| 非流动资产合计 |
| 资产总计 |
| 流动负债合计 |
| 负债合计 |
| 实收资本或股本 |
| 营业收入 |
| 营业成本 |
| 管理费用 |
| 利润总额 |
| 净利润 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
| 行业代码 |
| 总资产周转率B |
| 总资产增长率B |
| 净资产收益率增长率A |
| 净资产收益率增长率B |
| 营业收入增长率B |
| 净资产收益率增长率C |
| 总资产净利润率ROAA |
| 总资产净利润率ROAB |
| 总资产净利润率ROAC |
| 总资产净利润率ROATTM |
| 净资产收益率ROEA |
| 净资产收益率ROEB |
| 净资产收益率ROEC |
| 净资产收益率ROETTM |
| 销售期间费用率 |
| 市盈率PETTM |
| 市净率PB |
| 市盈率母公司PETTM |
| 市净率母公司PB |
| 托宾Q值A |
| 托宾Q值B |
| 托宾Q值C |
| 托宾Q值D |
| 账面市值比A |
| 账面市值比B |
| 股权集中指标1 |
| 股权集中指标2 |
| 股权集中指标3 |
| 股权集中指标4 |
| Z指数 |
| S指数 |
| H指数 |
| Herfindahl_3指数 |
| Herfindahl_5指数 |
| Herfindahl_10指数 |
| 董事长与总经理兼任情况 |
| 董事人数 |
| 其中独立董事人数 |
| 监管层持股数量 |
| 审计意见类型 |
| 审计费用合计 |
| 上市日期 |
| 公司成立日期 |
| 所属省份 |
| 所属城市 |
| 市场类型 |
| 股权性质 |
| 机构投资者持股比例 |
| 月均超额换手率 |
| 审计师是否来自四大会计师事务所 |
| 审计师是否来自境外会计师事务所 |
| 流通市值 |
| 总市值 |
| 换手率_流通市值 |
| 换手率_总市值 |
结果说明
数据截图 quarter对应的季度时间变量
在Stata里已设置好标签，方便查看字段的意义
各变量缺失情况（mdesc命令）
各季度数据量
剔除金融行业剔除ST类样本并缩尾后描述性统计（缩尾命令winsor2）
附件下载
结果包括几个版本（满足不同人需求）：
- 版本1：未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
- 版本2：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
- 版本3：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，已做缩尾处理
数据均未剔除缺失值，选择自己需要的变量后再剔除缺失值
【季度版本】全部A股上市公司常用控制变量数据整理（2000-2025年）附Stata代码
(76 Bytes, 需要: RMB 88 元)
经管之家：momingiqmiao7
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