[求助]面板数据可以做格兰杰因果关系检验吗？

中国能源消费与GDP关系的再检验_基于省际面板数据的实证分析:

Mark.......... 10# acjlhong

同感兴趣，一直也没有搞明白。

我也感兴趣~~有没有人可以帮一下忙啊~~谢啦~~

面板数据用STATA处理最为理想，简单的OLS并不适用。
如果一定要用OLS，可以加上dummy，但是无法消除fixed effect。
由于格兰杰因果检验要有滞后项，所以用GMM方法比较适用。

格兰杰不是适用于平稳数据吗？那么非平稳的数据，一阶单整可以是平稳的，不就可以写成一般的线性回归，而非平稳的数据误差修正模型是差分和残差的组合，两者有矛盾吧。糊涂了。

我知道，是可以的，现在国内出现了用面板数据进行GRANGER 和VAR的分析的，大家可以参考一下，
这是我提供的几篇文章，面板数据单位根检验、协整分析，格兰杰因果分析，面板VAR.

可以，以下是我对面板数据单位根检验、协整分析、VAR的一些学习资料，希望对大家有用。

面板数据没法做因果关系检验

我也想知道，望有人分享~