[求助]面板数据可以做格兰杰因果关系检验吗？

感兴趣，目前国内好像还没有看到这方面的文献，但是感觉用OLS做回归的方式分析不是很正确或者不是很地道

现成的程序是没有的， 可以通过误差修正模型的系数来判断因果关系

《系统工程理论与实践》的2008年第8期有篇用面板Granger因果关系检验开放式基金赎回问题的文章：开放式基金赎回困惑的Panel2Data Granger 因果关系检验。可参考。

acjlhong 发表于 2009-6-24 00:52
可以，但前提是必须真正理解面板协整和面板误差修正模型、FMOLS模型，以及到底什么是Granger非因果关系检验。自己写模型进行OLS估计，用Wald检验可以达到和Winrats非常相似的结果。

专家同志，能否详细讲一下，我找了好久也没找到，大家也都在期盼着，盼望你能讲一下步骤，深表谢意！

面板数据单位根检验与协整检验倒是看过，而面板数据因果检验倒还真的没见过。

13# rainsq
我现在也是做这一块，谢谢你推荐的这篇文章，我好好看看

中国能源消费与GDP关系的再检验_基于省际面板数据的实证分析 CNKI一下
面板因果就是检验PVECM的 ECM项系数和解释变量系数
前者显著 长期因果  后者显著为短期因果

补充一下  按我所看的文章的意思 检验系数显著性 使用stata无疑是最好的

赞这篇文章,中国能源消费与GDP关系的再检验_基于省际面板数据的实证分析 说的很清楚...