证明最小二乘估计有效性的过程中有一个步骤看不懂，请赐教

利用了两个假设

X是个外生变量，kt是关于的xt一个式子，因而可以提出

以下是引用lufan626在2007-4-21 22:43:00的发言：

证明最小二乘估计有效性（或叫最小方差性、最优性）的过程中有一个步骤看不懂

D（b₁）=D(∑ k_ty_t)=∑(k_t)²D(y_t)

其中k_t=（(x_t-E（x）)/(∑ (x_t-E（x）））²

我看的是孙敬水主编的计量经济学，清华大学出版社的，他的这个证明比较独特和别人的证明不同。但是这个步骤我不是很懂

k_^t不是一个常数能直接从D（）中移出来吗？还是用了其他什么定理???

我刚学计量，请多赐教。

就是用方差公式,只是不过我们要算的是U残差的方差  而不是X变量的方差，这边的KT就示为常数。

谢谢,我也正看呢

最小二乘估计的假设中就有一条是x是非随机变量，x是认为选定的，不是随机变量当然可以从括号中移出了。推荐古扎拉蒂的《计量经济学》，那本书相当基础。