请教一下OLS与GLS的区别和联系

liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09
3楼的说法错误了！最小二乘法对数据的分布是没有要求的！最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均值的表达式，它可以是线性的，也可以是非线性的。
楼主所提出来的问题应该是针对线性最小二乘法，在线性条件下，OLS是GLS的一种特殊形式。具体说，GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题！在没有异方差和序列相关情形下，GLS=OLS。这些表述在一般的计量经济学基础教材中都有。

透彻啊！谢谢。

我想粗略了解一下，那么OLS和GLS在求解回归的具体实施办法上分别是怎样的呢？当然，在计算机时代我们可以不关心他们的实施过程。但是了解这个过程和原理，对于我们理解和记住两种方法还是很有帮助的。

谢谢哪位达人给个比较浅显易懂的简介。

liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09
3楼的说法错误了！最小二乘法对数据的分布是没有要求的！最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均 ...

嗯嗯，我是初学者，正在查文献做论文，就是看到了有文献提到要消除异方差性所以用GLS，想来查查GLS到底是什么@@所以说GLS和OLS比的优越性就是消除异方差性么？

三楼错误 支持八楼

三楼错误 支持八楼

ols经典模型估计，需要在MLR.1~MLR.5下的假设（严格来说要满足大样本，或给定干扰项满足正态分布条件）。当MLR.5假设不成立（同方差假设）时，一般OLS估计便存在问题，此时需要做修正，便利用到了GLS估计了。（修正后的模型的参数估计仍然使用的是OLS估计）

好像有个glm package 可以做广义线性模型的