楼主: gaodengkui
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请教一下OLS与GLS的区别和联系 [推广有奖]

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gaodengkui 发表于 2007-4-24 10:27:00 |AI写论文

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关键词:OLS 联系 GLS OLS

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zzheng722 发表于3楼  查看完整内容

关键在与Y的分布, X 部分完全相同, OLS 只适用于正态分布的Y,GLS 之中的Y的分布可以是任何指数分布:normal distribution, poisson, binomial, gamma, inverse gaussian 都可以. OLS 是GLS (GLM generalized linear models) 的一个特例。

lili 发表于2楼  查看完整内容

一个经典的最小二乘法回归 另一个是广义的最小二乘法回归呀! 经典的假设条件严格,广义的范围更广!

本帖被以下文库推荐

沙发
lili 发表于 2007-4-24 23:57:00

一个经典的最小二乘法回归

另一个是广义的最小二乘法回归呀!

经典的假设条件严格,广义的范围更广!

藤椅
zzheng722 发表于 2007-4-25 02:16:00

关键在与Y的分布, X 部分完全相同,

OLS 只适用于正态分布的Y,
GLS 之中的Y的分布可以是任何指数分布:normal distribution, poisson, binomial, gamma, inverse gaussian 都可以. OLS 是GLS (GLM generalized linear models) 的一个特例。


板凳
快乐小子 发表于 2009-2-5 10:01:00

谢谢,我也学习了

报纸
judy19841022 发表于 2010-1-19 12:45:34
解释很精辟,太感谢大大,了解了!

地板
liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09:56
3楼的说法错误了!最小二乘法对数据的分布是没有要求的!最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均值的表达式,它可以是线性的,也可以是非线性的。
楼主所提出来的问题应该是针对线性最小二乘法,在线性条件下,OLS是GLS的一种特殊形式。具体说,GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题!在没有异方差和序列相关情形下,GLS=OLS。这些表述在一般的计量经济学基础教材中都有。

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zhimakaimen 发表于 2010-1-19 13:37:05
6# liumingpzh0325

恩   同意楼上这位仁兄的说法 GLS针对广义回归模型 而广义模型与经典模型的区别在于非球形的干扰 也就是异方差和自相关的问题     三楼的说法貌似有点问题

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fayemandy 发表于 2010-2-8 06:38:19
同意八楼的说法

9
晨晨最棒 发表于 2010-4-27 20:33:06
谁知道gls在R里怎么做?

10
柚子lene 发表于 2011-4-24 21:36:22
学习了,谢谢~~

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