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楼主: gaodengkui

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请教一下OLS与GLS的区别和联系 [推广有奖]

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gaodengkui 发表于 2007-4-24 10:27:00 |AI写论文

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关键词：OLS 联系 GLS OLS

回帖推荐

zzheng722 发表于3楼查看完整内容

关键在与Y的分布， X 部分完全相同， OLS 只适用于正态分布的Y，GLS 之中的Y的分布可以是任何指数分布：normal distribution, poisson, binomial, gamma, inverse gaussian 都可以. OLS 是GLS (GLM generalized linear models) 的一个特例。

lili 发表于2楼查看完整内容

一个经典的最小二乘法回归另一个是广义的最小二乘法回归呀! 经典的假设条件严格,广义的范围更广!

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

lili 发表于 2007-4-24 23:57:00

一个经典的最小二乘法回归

另一个是广义的最小二乘法回归呀!

经典的假设条件严格,广义的范围更广!

藤椅

zzheng722 发表于 2007-4-25 02:16:00

关键在与Y的分布， X 部分完全相同，

OLS 只适用于正态分布的Y，
GLS 之中的Y的分布可以是任何指数分布：normal distribution, poisson, binomial, gamma, inverse gaussian 都可以. OLS 是GLS (GLM generalized linear models) 的一个特例。

板凳

快乐小子 发表于 2009-2-5 10:01:00

谢谢,我也学习了

报纸

judy19841022 发表于 2010-1-19 12:45:34

解释很精辟,太感谢大大,了解了!

地板

liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09:56

3楼的说法错误了！最小二乘法对数据的分布是没有要求的！最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均值的表达式，它可以是线性的，也可以是非线性的。
楼主所提出来的问题应该是针对线性最小二乘法，在线性条件下，OLS是GLS的一种特殊形式。具体说，GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题！在没有异方差和序列相关情形下，GLS=OLS。这些表述在一般的计量经济学基础教材中都有。